Quanstrat의 특정 날짜에 대한 백 테스트 R

Question

특정 날짜 (예 : Quanstrat의 2008 :: 2010)에 대해 백 테스트를 수행하려면 어떻게해야합니까? 2001 :: 2017의 기호를로드하려고하지만 날짜의 하위 집합에 대해서만 테스트를 수행하려고합니다. (특정 날짜 범위에 대해 매번 기호를 다시로드하지 말것)

Answer 1

quantstrat에는 내장 된 방법이 없습니다. 사실,라는 의 시작 부분에 주석 적용 * 기능이있다 :

#TODO add Date subsetting 

비록 기존의 코드와 함께이 작업을 수행 할 수있는 방법을 제공하고 있습니다 (패치는 환영) .

아마도 가장 간단한 방법은 모든 시장 데이터를 환경에로드 한 다음 applyStrategy을 호출하기 전에 시장 데이터를 .GlobalEnv로 하위 집합하는 것입니다.

표시기와 신호는 벡터화 된 기능을 사용해야하며 전체 시리즈에 적용하는 데 최대 (초)가 걸릴 수 있습니다. 따라서 가장 간단한 방법은 applyIndicators과 applySignals을 전체 시리즈에서 수동으로 실행 한 다음 원하는 하위 집합으로 applyRules으로 전화하는 것입니다.

하위 집합을 이해하는 신호 함수를 추가 할 수도 있습니다. 이 신호 함수는 전략 사양의 마지막 부분이며 원하는 날짜 범위를 벗어난 다른 모든 신호를 0으로 필터링합니다.