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현재 나의 현재 자산의 25 %를 투자 할 수 있도록 백 테스트를 설정하고 있습니다. 이것이 초래하는 문제는 자본이 커지기 시작하면 전략이 엄청난 거래를 시작합니다. Equiuty * 0.25를 투자하지만 1000 계약의 한도까지만 투자를 지정하려면 어떻게해야합니까? 다음은 내 코드의 관련 부분입니다. 도움 주셔서 감사합니다. 이것은 몇 주 동안 나를 실망

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GitHub에 블로터 및 퀀트 스트랩 설치

Github에서 블로터 및 퀀스트 패키지를 설치하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 내가 온라인으로 찾을 수있는 대부분의 도움은 sourceforge에서 호스팅 될 때 꽤 오래된 것입니다. install_github() 함수를 사용하려고하면 아래 오류가 반환됩니다. (실제로 R-Forge를 시도 할 때 비슷한 오류가 있습니다.) 누군가 여기서 일어나는 일에 대

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사용자 정의 함수 내에서 현재 기호를 얻는 방법 quantstrat에서 applyIndicators 또는 applyStrategy를 적용하는 방법

사용자 정의 표시기 함수 내에서 현재 기호 문자열 (예 : "GOOG")에 액세스하고 싶습니다. 여기에 내가 할 수있는 가장 기본적인 예제가 있습니다. require(quantstrat) Sys.setenv(TZ="UTC") symbols <- c("GOOG", "AAPL") getSymbols(symbols, src="yahoo") strategy

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quantstrat를 사용한 포트폴리오 최적화

가중치가 평균 분산에 최적화 된 자산 포트폴리오를 백 테스팅하고 싶습니다. 예제는 here과 here 인 것처럼 보였습니다. 그러나 모든 예제는 고정 orderSize/tradeSize 또는 유연한 주문 크기를 처리합니다.이 주문은 기본 자산 하나에 대해서만 계산됩니다. 그러나 평균 분산 알고리즘은 한 묶음의 자산에 대한 가중치를 계산합니다 (모든 자산에

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Quantstrat : 시세 표시기 Y의 신호를 기반으로하는 거래 시세표 X

시세 X와 Y의 조합으로 작성된 합성 자산의 신호를 바탕으로 전략 거래 시세표 X 및 시세표 Y를 백 테스팅 할 수있는 방법을 알 수 없습니다. 데이터 배경은 XTS 시세 계열 목록입니다. 그렇게 할 때 initDate = "1990-01-01" from = "2010-07-22" to = "2016-12-31" initeq = 1000000 NBD

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버전 3.4.2 용 quantstrat 설치 문제

R에 quantstrat 패키지를 설치하려고합니다. 이미 quantstrat에 필요한 다른 패키지를 설치했는데, 아래는 내 세션 정보입니다. install.packages("quantstrat", repos="https://github.com/braverock/quantstrat.git") Installing package into ‘C:/Users/au

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Quanstrat의 특정 날짜에 대한 백 테스트 R

특정 날짜 (예 : Quanstrat의 2008 :: 2010)에 대해 백 테스트를 수행하려면 어떻게해야합니까? 2001 :: 2017의 기호를로드하려고하지만 날짜의 하위 집합에 대해서만 테스트를 수행하려고합니다. (특정 날짜 범위에 대해 매번 기호를 다시로드하지 말것)

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orderstrat에서 CSV 파일

에 대한 주문서 작성 quantstrat에서 포트폴리오를 실행 한 후에 생성 된 주문서를 CSV 파일로 저장하려고합니다. order_book <- getOrderBook(qs.portfolio) write.csv(order_book, "orderbook.csv") 나는 다음과 같은 오류 메시지가 점점 오전 : 강요 할 수없는 클래스 : as.data.

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R - Quantstart : 테스트 전략 나는 몇 가지 지표와 기본 거래 전략을 짓고 있어요

여러 공평합니다. 내 문제는 테스트하고 싶은 각각의 형평을 지정하지 않고 여러 주식에 투자하기를 원한다는 것입니다. 현재 내가 쉽게 엑셀 문서에서 재고 코드의 목록과 벡터를 생성 할 수 있습니다 # Get Shares from Yahoo Finance Stocks<- ASX_200_Companies_Copy$Code getSymbols(Stocks, f

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Quantstrat : 전략과 같은 맞춤 'bollinger band'를 다시 테스트하십시오.

저는 퀀텀 (quantstrat)에 익숙하지 않아 본질적으로 볼링거 밴드 인 전략을 시뮬레이션하는 데 사용하고 싶습니다. 내 코드는 프리미엄이 (평균)을 넘을 때 열린 포지션을 닫으려고하지 않습니다. 전략 (신호/규칙)을 정의하는 ALGO 로직은 :가 개방 쇼트 위치가 : 프리미엄은 업 대역보다 크거나 같으면 다음 단락을 열고 시장 가격으로; 닫기 개방 짧