저는 WFA를 통해 일간 GBPUSD 30 분 데이터를 모두 실행하고있어 주소 지정이 필요한 몇 가지 문제가 발생했습니다. 첫 번째는 save 함수가 문자열에서 시간을 제거해야한다고 생각합니다 (here은 github의 R-Finance/quantstrat repo에 대한 풀 요청으로 표시됨). Error in gzfile(file, "wb") : cann
original post이 이미 너무 길어서 내가 도착한 해결책이 그 게시물을 거의 무효로 만들기 때문에 새로운 질문을 열었습니다. 다음은 데이터의 주기성과 다른 지표를 추가 할 때 발견 된 해결 방법입니다. 이 솔루션은 this post on the R-SIG-Finance mailing list by Brian Peterson을 기반으로 작성되었습니다.
나는 매월 15 일에 열려있는 포지션을 마감해야하는 quantstrat를 사용하여 R로 전략을 작성했습니다. 이미 add.signal과 sigTimespan을 사용해 보았습니다. 날짜가 아니라 시간에 따라 작동하는 것으로 보입니다. 어쩌면 나는 올바른 데이터 형식을 timespan 인수로 전달하지 않을 것입니다. 그것은 POSIXct 기반 객체를 요구하므로
그래서 단순한 전략을 테스트하려고합니다. 열린 방향이 십자가가 평균을 올리면 그 반대입니다. 신호가 View(mktdata)과 잘 작동하는 것으로 보이지만 웬일인지 거래를 실행하지 않습니다. 통찰력이 있으십니까? 시장 주문 위치를 입력 할 수 rm(list=ls(.blotter), envir=.blotter)
rm.strat(strategy.st)
quantstrat에서 EMA50 교차 전략을 수행 중이므로 잘 작동하지만 매일부터 매주로 시간대를 변경하려고했습니다. 나는 stock()이라는 함수를 to.weekly(SPY)으로 저장하려고했으나 그렇게하지 못하게했다. 나중에 여러 주식에 대해이 방법을 사용하려고하므로 포트폴리오 내에서 적용해야합니다. library(quantstrat)
rm(list=
library(blotter);tradeStats(portfolio_name)을 사용할 때 "거래 횟수"와 "거래 횟수"의 차이점을 설명 할 수 있습니까? 도움말 문서에 따르면 거래는 기본적으로 '플랫 투 플랫'이며 거래는 addTxn에 의해 생성 된 번호입니다. 깨끗한 환경에서 시작하여 하나의 전략 만 실행하는 이유는 무엇입니까?
luxor 전략에 가장 적합한 입력 시간을 찾기 위해 luxor.4.paramset.timespan.R을 시도했지만 오류없이 스크립트가 실행되었습니다. 그러나 tradeGraphs()을 사용하여 결과를 조사한 결과 최대 값 Net.Trading.PL은 약 20k 였지만, nFast = 1, nSlow = 44를 사용하는 luxor.1.basic.strate
나는 Quantstrat가 일반적으로 가격에 기반한 지표를 사용한다는 것을 알게되었습니다. 그러나 가격 데이터와 함께 외부 적으로 계산 된 여러 지표를로드하고 싶습니다. 예를 들어, Csv 파일에 내 표시기 (1 ~ 9 번)가 포함 된 2 개의 추가 열이 있습니다. 이 열의 숫자를 기반으로 신호를 생성하고 싶습니다. 지금까지 필자는 Quantstrat에서
저는 퀀트 트랫을 사용하여 매우 간단한 시스템을 실행하고 최적화하려고합니다. 내 전략은 다음과 같습니다. Close > SMA, 출구가 Close < SMA 일 때 종료하십시오. 저는 2010 년 1 월 1 일부터 2014 년 1 월 1 일까지 일일 데이터를보고 있습니다. 최적화는 .nSMA = (10:20)입니다. 내 시스템은 i5 m480 2.67Ghz