quantstrat

1열

1답변

계좌에 여러 통화로 모델링하고 포트폴리오에 다른 화폐 단위로 증권을 모델링하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 단일 통화로 포트폴리오 및 계정을 유지하는 것이 가장 좋습니까? 그러면 블로터가 fx를 처리하고 필요한 경우 fx 속도를 블로 테터에 어떻게로드합니까? 다른 계좌는 복수 통화 공제 금액을 사용할 수 있습니까? 세부 사항을 가지고 놀아 드리 겠지만 정

9열

2답변

퀀트 전략 - 오류

내 퀀트 전략은 내가 아직 논의하지 않은 오류를 반환합니다. 전략은 매우 간단합니다. 지정된 기간 동안 롤링 합계를 계산합니다. 롤링 합계가 일정한 임계치를 초과하는 경우, 길게 입력하고 2 회의 오코 오더, 이익 실현 및 +/- 5 %의 거리에서 정지 손실을 제출하십시오. 코드는 : > dput(head(data)) structure(c(0, 0.042

2열

1답변

Quantstrat로 신호 매개 변수를 최적화하면 오류가 발생합니다. 하나 이상의 요소를 선택하려고합니다.

저는 간단하고 긴 bollinger 전략을 quantstrat (아래 재현 가능한 예제)에서 구현했습니다. 코드는 제대로 실행되지만 이제는 sigThreshold 값 (예 : 0.3 및 0.7)을 최적화하려고합니다. apply.paramset 기능은 ... 내가 해석하는 방법을 모르는 result.137, result.138): attempt to sele

0열

1답변

다른 신호를 참조하는 quantstrat 신호

다른 신호를 참조하는 올바른 방법은 무엇입니까? 의도 한 기능이 아닌가? 나는 내 코드에서 그것을 할 수있는 방법을 찾는 것 같습니다. library(PerformanceAnalytics) library(quantmod) library(lattice) startDate <- '2010-01-01' # start of data endDate <- '2

1열

1답변

quantstrat : 동일한 막대에서 실행하는 방법?

나는 당신이 이것을하기로되어 있지 않다는 것을 안다. 그러나 나는 거의 독점적으로 일일 및 주간 데이터에 기초하여 거래를하고 있기 때문에, 나는 같은 생각으로 거래 할 수 있다면 더 많은 거래 아이디어를 얻게 될 것이라고 생각한다. 막대 대신에 다음날 열어. 감사!

2열

1답변

R - FinancialInstrument 패키지 주식을 사용할 때 심볼 이름 변경

저는 현재 quantstrat/blotter를 사용하여 전략을 수립하는 중입니다. 내가 사용하는 가격 데이터는 보안 식별자로 숫자를 사용하므로이 숫자는 열 이름뿐 아니라 financial instruments를 가져 오기 위해 stock()와 같은 함수에서 synbol 이름에 사용하는 것입니다. 그러나 아래의 재현 가능한 코드에서 볼 수 있듯이 매우 작은

3열

1답변

Quantstrat을 사용하여 프로덕션 시스템의 주문을 생성 할 수 있습니까?

Quantstrat를 사용하여 전략을 성공적으로 백 테스트 한 후에 동일한 신호/표시기/규칙 코드를 사용하여 프로덕션 거래 주문을 생성하는 방법이 있습니까? 주문서를 사용하는 것이 가능할 수도 있지만 현재까지 데이터를 사용하여 향후 주문을 생성하는 방법을 설명하는 데모 또는 데모를 찾을 수 없었습니다. 위의 방법을 수행하는 데 필요한 조언이나 조언이 있으면

2열

1답변

xtsExtra의 색상 옵션

xtsExtra를 사용하여 여러 시간 계열 플롯의 색상을 조정하는 데 문제가 있습니다.가 require("xtsExtra") n <- 50 data <- replicate(2, rnorm(n)) my.ts <- as.xts(ts(data, start=Sys.Date()-n, end=Sys.Date())) plot.zoo(my.ts, col =

4열

1답변

quantstrat enable.rule이 작동하지 않습니다.

enable.rule을 사용할 때 규칙의 내부 주소 인 enabled=FALSE을 무시할 수 없습니다. 예를 들어 : enable.rule(stratstocky, type="chain", "StopTrail", enable=TRUE) 규칙이 활성화 또는 활성화되지 않습니다 : ## Stop Loss Rule stratstocky <- add.rule(

1열

1답변

오류는 quantstrat 분석

나는 다음과 같은 분석과 붙어있어 실행 : library(quantstrat) stock_size = 200 tickers = c("XOM", "MCD") init.date = as.Date("2008-01-01") usd = "USD" currency(usd) for(ticker in tickers){ stock(ticker, cu