quantstrat

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내가 Guy의 quantstrat 강의 (아래 링크)를 거쳐 코드를 다시 실행하려고 시도한 후 몇 가지 초기 오류가 발생하여 다음 코드의 대부분을 방해하고 있습니다. 기능에서 강의. 여기 rm(list=ls(all=TRUE)) #added this to delete memory library(quantstrat) library(blotter) #add

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Python에서 R의 quantstrat와 비슷한 것이 있습니까?

파이썬에서 R에 quantstrat과 비슷한 것이 있습니까?

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backtest 간단한 전략 R

나는 pnl, rebalance portfolio, 청산물 등을 제대로 추적 할 수있는 간단한 백 테스팅을하고 있는데, backtest과 조금 다르게해야한다. 즉, 백 테스트는 quntile과 일종의 것들을 나눕니다. 나는 가격과 함께 테이블을 전달할 수있는 회계 시스템을 원합니다. 포지션을주고 매일 pnl을 계산하고, 롤 날짜를 종료해야합니다. blott

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퀀트 트라 (R), 시장이 스톱 레벨을 통해 열렸을 때 stoplimit order가 제대로 작동하지 않음

내가 판매 순위를 75로 정했을 때, 전날의 OHLC는 95,100, 80,85였습니다. 오늘 시장은 격차를 좁히고 65 세에 마침내 OHLC는 65,70,55,60이었습니다. 이 경우 stoplimit order를 75로하면 채워지지 않습니다. pricemethod = "limit"= 75로 판매 주문을하면 70-80 (갭 존) 사이의 무역에도 불구하고

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업그레이드 된 quantstrat 0.7.8에서 0.7.7로 업그레이드 한 후 이전 코드가 작동하지 않음

quantstrat 패키지를 0.7.7 (2013 년 1 월 7 일 설치)에서 0.7.8로 업그레이드했지만 이전 코드가 제대로 작동하지 않습니다. 우리가 어떤 주문 명령을 내놓지도 못하는 것 같아요. 출구 주문 만 실행됩니다. 여기에 세부 사항이 있습니다. 누군가 add.rule 또는 applyStrategy 함수의 주요 변경 사항을 알고 있거나 동일한 문

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quantstrat 데모 오류

quantsrat를 설치하고 데모를 시도하여 작동 방식을 더 잘 이해하게되었지만 모두 오류가 발생합니다. 예를 들어 RSI의 경우 rbind (deparse.level, ...) 오류가 발생합니다. 데이터는 구매 주문을 출력하는 부분에서 행별로 바인딩 할 동일한 수의 열을 가져야합니다. 여기 내 sessionInfo()이다 : R 버전 2.15.2 (201

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quantstrat을 사용하여 R에서 min과 tail을 사용하여 이전 값을 비교했습니다.

저는 quantstrat에 자체 신호 함수를 작성하려고합니다. 내가 고민하는 논리는 다른 R 작업에서 사용되는 것과 동일합니다. data [, colNums [1]] 등은 값의 벡터를 반환합니다. sigPair <- function(label, data = mktdata, columns) { ret_sig = FALSE colNums <

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R - 양자 순서가 서로 취소합니다

quantstrat에서 서로 취소하는 주문을 입력하는 방법은 무엇입니까? 예를 들어, 일단 거래를 시작하면 즉시 "손실 중지"와 "이익 획득"두 명령을 엽니 다. 사람이 가득 차면 다른 사람은 취소됩니다. #Enter signal strategy <- add.rule(strategy, name="ruleSignal", arguments=

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재고 "T"가 TRUE를 참조하여 "mktdata [, 유지] : 잘못된 치수 수"오류가 발생 했습니까?

심벌 "T"로 표시된 & T의 주식에 퀀트 스트랫의 예제를 실행하려고 할 때 문제가 있습니다. 나는 R이 어딘가에서 T가 TRUE를 언급하고 있다고 생각하기 때문에 그것이라고 믿습니다. library(quantstrat) ticker="T" total_hist.start = as.Date("2006-06-22") total_hist.end = as.D