R 블로터 및 퀀트 트라 트를 이용한 복수 통화 포트폴리오 및 계좌

Question

계좌에 여러 통화로 모델링하고 포트폴리오에 다른 화폐 단위로 증권을 모델링하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까?

1. 단일 통화로 포트폴리오 및 계정을 유지하는 것이 가장 좋습니까? 그러면 블로터가 fx를 처리하고 필요한 경우 fx 속도를 블로 테터에 어떻게로드합니까?
2. 다른 계좌는 복수 통화 공제 금액을 사용할 수 있습니까?

세부 사항을 가지고 놀아 드리 겠지만 정말 흥미 진진한 접근법에 대한 조언을 구할 수 있습니다.

다른 문제가있는 경우 사과드립니다. 나는 수색하고 그것을 발견 할 수 없었다.

예 : USD 5 개 주식 및 EUR 5 개 유니버스 최근 3 개월 동안 5 번의 가장 높은 EUR 수익 (즉, USD 주식 수익률은 주식 및 fx 수익률 모두)을 거래하는 전략을 만듭니다.

Answer 1

블로터의 계정에는 통화가 하나만 있습니다.

포트폴리오에는 통화 중 하나만 있습니다.

악기에는 각각 통화가 있습니다.

포트폴리오는 모든 통화로 금융 상품을 보유 할 수 있지만 포트폴리오 요약은 요약 통화로만 표시됩니다.

계정에 많은 포트폴리오가있을 수 있습니다.

예를 들어, EUR와 USD 계좌에 대해 별도의 포트폴리오를 만들고 계정에 편리한 통화로 계정을 표시 할 수 있습니다.