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저는 WFA를 통해 일간 GBPUSD 30 분 데이터를 모두 실행하고있어 주소 지정이 필요한 몇 가지 문제가 발생했습니다. 첫 번째는 save 함수가 문자열에서 시간을 제거해야한다고 생각합니다 (here은 github의 R-Finance/quantstrat repo에 대한 풀 요청으로 표시됨).Quantstrat WFA with intraday data
Error in gzfile(file, "wb") : cannot open the connection
In addition: Warning message:
In gzfile(file, "wb") :
cannot open compressed file 'wfa.GBPUSD.2002-10-21 00:30:00.2002-10-23 23:30:00.RData', probable reason 'Invalid argument'
두 번째는 끝까지이 테스트중인 기간 (n)보다 적은 행이 데이터 세트에 runSum을 요구하는 드문 경우 시나리오는 다음 walk.forward 기능이 오류가 발생합니다. 이것은 traceback() 경우 : 룩 데모의 생성에 사용
8: stop("Invalid 'n'")
7: runSum(x, n)
6: runMean(x, n)
5: (function (x, n = 10, ...)
{
ma <- runMean(x, n)
if (!is.null(dim(ma))) {
colnames(ma) <- "SMA"
}
return(ma)
})(x = Cl(mktdata)[, 1], n = 25)
4: do.call(indFun, .formals)
3: applyIndicators(strategy = strategy, mktdata = mktdata, parameters = parameters,
...)
2: applyStrategy(strategy, portfolios = portfolio.st, mktdata = symbol[testing.timespan]) at custom.walk.forward.R#122
1: walk.forward(strategy.st, paramset.label = "WFA", portfolio.st = portfolio.st,
account.st = account.st, period = "days", k.training = 3,
k.testing = 1, obj.func = my.obj.func, obj.args = list(x = quote(result$apply.paramset)),
audit.prefix = "wfa", anchored = FALSE, verbose = TRUE)
확장 GBPUSD 데이터는이 문제를 일으키는 경우에만 1로 관찰 오 일 (2002년 10월 27일)를 포함한다. 또한 일요일 저녁 (UTC)에 거래 시간이 몇 시간 밖에되지 않는 Crude와 같은 악기에서 더 긴 신호주기를 테스트 할 때 이것이 문제가 될 것으로 예상 할 수 있습니다.
필자는 같은 (확장 된) 하루 중 데이터 세트를 사용하여 순수하게 룩소르 데모를 따라 갔다는 것을 감안할 때 이러한 진짜 문제가 있거나 패키지 업데이트 등으로 인해 발생 했습니까?
QS 작성자에게 이러한 사항을보고하는 데 선호되는 방법은 무엇이며 수정 프로그램이 적용될 가능성이 높은 경우 언제 찾아야합니까?
SessionInfo()
R version 3.3.0 (2016-05-03)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
Running under: Windows 7 x64 (build 7601) Service Pack 1
locale:
[1] LC_COLLATE=English_Australia.1252 LC_CTYPE=English_Australia.1252 LC_MONETARY=English_Australia.1252 LC_NUMERIC=C LC_TIME=English_Australia.1252
attached base packages:
[1] stats graphics grDevices utils datasets methods base
other attached packages:
[1] quantstrat_0.9.1739 foreach_1.4.3 blotter_0.9.1741 PerformanceAnalytics_1.4.4000 FinancialInstrument_1.2.0 quantmod_0.4-5 TTR_0.23-1
[8] xts_0.9.874 zoo_1.7-13
loaded via a namespace (and not attached):
[1] compiler_3.3.0 tools_3.3.0 codetools_0.2-14 grid_3.3.0 iterators_1.0.8 lattice_0.20-33