2016-11-10 3 views
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ts (df, 빈도 = 52, 시작 = c (2007,1)) ts를 사용한 다음 인쇄하면 결과가 아래와 같이 표시되므로 2007.01, 2007.02, 2007.52 대신 결과가 나타납니다. ..., 2007.000, 2007.019, ... 1/52 = 0.019에서 수학적으로는 정확하지만 해석하기 쉽지는 않다. 날짜 자체를 데이터 프레임 또는 적어도 2007 WK1 2007 WK2 ...주간 예보

시계열 :

시작 = C (2007, 1)

종료 = C를 (2014, 11)

,

주파수 = 52

주, 양

2007.000, 645575.4

2007.019, 2185193.2

2007.038, 1016711.8

2007.058, 1894056.4

2007.077, 2317517.6

,536,913 63,210

2007.096, 2522955.8

2007.115, 2266107.3

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, 당신은 – MFR

+1

이 (http://shiny.rstudio.com/gallery/)이 [반짝 갤러리]를 통해 이동 시도 코드를 게시하시기 바랍니다 예를 들어 [this one]과 같은 예제가 많이 있습니다 (http://shiny.rstudio.com/gallery/basic-datatable.html). – zx8754

답변

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fit <- auto.arima(dmsales[[2]])
fcast<-forecast(fit,h=input$ahead)
dfcast<-data.frame(fcast)
b<-data.frame(seq(as.Date(dmsales[[3]]+7), by = "week", length.out = input$ahead))
ffcast<-as.data.frame(cbind(b,dfcast$Point.Forecast,dfcast$Lo.95,dfcast$Hi.95))
names(ffcast)<-c("Week","Forecast","Lo-95","Hi-95")