pymc에서 전임자를 정의하고 전임자를 최우선으로 여기는 것

Question

몬테카를로 마르코프 체인 프로세스pymc 라이브러리에 대한 튜토리얼을 진행할 예정입니다. 나는 또한 pymc을 사용하는 초보자이며 내 자신의 MCMC 프로세스를 구축하려고합니다. 나는 pymc 튜토리얼에서 적절한 대답을 찾을 수 없다는 몇 가지 질문에 직면 해있다. 첫 번째 : 어떻게 pymc로 priors를 정의하고 연쇄 과정에서 priors를 어떻게 소외시킬 수 있을까?

내 두 번째 질문은 약 Dirichlet 배포이며,이 배포는 MCMC의 이전 정보와 어떻게 관련되어 있으며 어떻게 정의해야합니까?

Answer 1

PyMC 사용자 가이드를 따르는 것이 좋습니다. 명시 적으로 모델을 지정하는 방법 (예 : 사전을 포함하여)을 보여줍니다. MCMC를 사용하면 모든 사후 값의 한계를 얻게되므로 사전 사면을 어떻게 소외 시킬지 알 필요가 없습니다.

Dirichlet은 베이지안 모델에서 다항 확률보다 먼저 사용됩니다. Dirichlet 매개 변수의 값은 일반적으로 다항식의 각 요소에 상응하는 이전 이벤트의 개념적 수의 관점에서 사전 정보를 인코딩하는 데 사용할 수 있습니다. 예를 들어 매개 변수로 1의 벡터를 가진 Dirichlet은 다항식 수량 이전에 베타 (1,1)의 일반화 일뿐입니다.