나는 축구 경기의 마권 확률에서 시장 효율성에 대한 가설을 테스트하려고합니다.다항로 짓 회귀 분석에서 관절 매개 변수 가설을 테스트하는 방법 R?
모델 : 결과 = 로그 (P1/PX) + 로그 (P2/PX)
P1은 홈 승리의 암시 마권업자 확률이다, PX I는 mlogit 패키지와 다항 로짓 모형을 추정 한 Draw (x)는 참조 카테고리입니다. 0,0,1 (= (0,1,0), β2 = β1 :
H0 :
지금 나는 다음과 같은 가설에 대한 가능성을 기반 테스트 (LR, 월드 또는 LM)를 사용하려면)
e : 귀무 가설 하에서, 절편 계수는 두 회귀 모두에 대해 0이다. 홈 우승의 로짓에 대한 계수는 y = homewin 일 때 1이고 y = away win 일 때 0입니다. 원거리 승리의 로짓에 대한 계수는 y = 홈 승리시에는 0이고, y = 원정 승리시에는 1입니다.
제한 모델 (H0 모델)을 맞추는 데 문제가 있습니다. LR 테스트에서 ML 추정 모델로부터받은 것과 비교할 로그 랭리 (loglikelihood)를 추출합니다. 여기 57 페이지의 지침에 따라 시도
: https://cran.r-project.org/web/packages/mlogit/vignettes/mlogit.pdf
하지만 업데이트()를 사용하여 내 H0 모델을 지정하는 방법을 이해하지 않습니다 - 기능. 가능한가?
"offset"을 사용하여 nnet (multinom) 패키지를 사용하여 동등한 테스트를 수행하는 방법을 알고 있다면이를 수행하는 방법에 대한 설명도 매우 감사하겠습니다.
도움 주셔서 감사합니다.
안녕 Chebyshev, '결과'가 모델의 응답입니까? 그렇지 않으면 물류 모델에 대한 바이너리가 아니 어서 그렇지 않다면 나는 당신의 데이터를 이해하지 못한다. 아마도 작은 장난감 데이터 세트가 조금 더 쉽게 도움을 줄 것입니다. 'HomeTeam', 'AwayTeam', 'Win', 'Draw', 'Loss', 'P1', 'Px'와 같은 데이터는 Win, Drawing Loss가 이진 변수입니까? 나는 모범적 인 가격과 모호한 가격의 물건을 비교해 보았다. –