확률 적분 시뮬레이션

Question

Stratonovich 확률 적분을 시뮬레이트하기 위해 R에서 Sim.DiffProc 패키지를 사용하고 있습니다. 나는 그 st.int() 기능을 제공 t = 5의 확률의 값이 통합 얻을 수있는 방법

fun=expression(w) strat=st.int(fun, type="str", M=5, lower=0, upper=5)

: 다음 코드를 사용하여 내가있는 t = 0 t에서 적분 확률의 5 개 경로 = 5를 시뮬레이션 할 수 있습니다 다양한 t 값을 출력으로 제공하지 않습니까?

Answer 1

t = 5로 무엇을 의미하는지 모르겠습니다.

> str(strat) 
List of 8 
$ X   : mts [1:1001, 1:5] 0.0187 0.0177 0.0506 0.0357 0.0357 ... 
    ..- attr(*, "dimnames")=List of 2 
    .. ..$ : NULL 
    .. ..$ : chr [1:5] "X1" "X2" "X3" "X4" ... 
    ..- attr(*, "tsp")= num [1:3] 0 5 200 
    ..- attr(*, "class")= chr [1:3] "mts" "ts" "matrix" 
$ fun   : symbol w 
$ type  : chr "str" 
$ subdivisions: int 1000 
$ M   : num 5 
$ Dt   : num 0.005 
$ t0   : num 0 
$ T   : num 5 
- attr(*, "class")= chr "st.int" 

는 값 행렬의 다섯 번째 행이 있으면 당신이 무슨 뜻인지, 그것은 다음과 같습니다 :은 $ X 행렬은 시간 시리즈의입니다

가

> (strat$X[5 , ]) 
      X1   X2   X3   X4   X5 
0.0031517578 0.0161278426 0.0003616453 0.0097594992 0.0012617410