fminunc에서 추정치의 표준 오류를 계산할 때 문제가 있습니다. 내 추정 기법은 Maximum likelihood Estimation입니다. fminunc 결과에서Matlab fminunc 표준 오류 계산 MLE
헤 시안 행렬은 비 반전, 그래서 헤 시안 행렬로부터 표준 오류를 얻을 수 없다 : 나는 모두 실패, 다음과 같이 두 가지 방법을 시도했습니다.
그래서 나는 OPG (그라데이션 생성기) 방법을 사용하여 표준 오류를 얻었습니다. 그러나 제공 한 그래디언트가 파생 검사를 통과하지 못했습니다.
표준 오류가 발생할 수있는 다른 방법이 있는지 알고있는 사람이 있습니까? 귀하의 도움을 부탁드립니다!
이 유용 할 수 있습니다 : 나는 미끄러 져 한 나의 감각이 아닌 반전 헤센 매트릭스에서 분산 행렬을 얻을 수있다 http://gking.harvard.edu/files/gking/files/help.pdf
. 그것은 존재하지 않습니다. 위의 참조는 표준 응답이
입니다. a) 더 많은 데이터를 얻거나
입니다. b) 덜 복잡한 모델을 사용하십시오.
그러나 둘 다 옵션이 아니면 어느 정도 구조 방법을 제공합니다. 나는 그들의 방법에 대해 머리를 쓰지 않았다. 미안해 이것은 불완전하다.
위에서 언급 한 링크는 점수의 외적을 사용하여 헤 시안을 근사화하는 BHHH 알고리즘의 사용을 참조합니다. 이것은 항상 가역성이 있지만 항상 진실하고 점근선에 가까운 (잘 모르겠다 고 생각되는) 잘 지정된 모델에서만 작동한다는 단점이 있습니다.
이 알고리즘을 사용하려면 likelihood contribution의 벡터가 있어야합니다. grad (N은 #observations이고 K는 #parameters 인 N은 K입니다.)이라고합니다. 그런 다음 표준 오차는
se = sqrt(diag(grad'*grad))*N; % should be K by K