경험적 CDF 함수`ecdf`가 "xts"시계열에 대해 작동하지 않습니다

Question

나는 S & P500 데이터의 일일 반품 분포에 대한 경험적 CDF를 플롯하려고합니다. 아래는 내가 사용하려고하는 코드입니다. 그러나 ECDF를 플롯하려하자 그래프는 CDF 그래프처럼 보이지 않습니다. 제가 뭘 잘못 이해 도와주세요 -

library(quantmod) # Loading quantmod library 

getSymbols("^GSPC", from = as.character(Sys.Date()-365*16)) # SPX price date for 16 yrs 

SPX <- dailyReturn(GSPC) 
SPX_ecdf <- ecdf(SPX) 

plot(SPX_ecdf) 

Answer 1

은 먼저 "XTS"클래스를 드롭 as.numeric 또는 unclass을 사용해야합니다.

SPX_ecdf <- ecdf(as.numeric(SPX)) 
#or: SPX_ecdf <- ecdf(unclass(SPX)) 
plot(SPX_ecdf)