블룸버그의 역사적인 일간 데이터 (R

Question

)

주어진 시간에 공개 된 일일 기록 데이터를 끌어 오는 것에 대한 질문이 있습니다. 저는 다른 시간대를 기반으로하는 기업의 주가를 연구하고 있습니다. 시계열의 매일 매일 같은 시간에 발표 된 주식의 가격을 끌어 내고 싶습니다. 나의 목표는 유럽 표준시 오후 4시에 유럽 보안의 주가를 미국 동부 표준시 기준 오전 10시 (미국 동부 표준시 오후 4시에 해당)로 비교하는 것입니다.

는 블룸버그와이를 위해, 나는 다음과 같은 예에서와 같이 데이터를 가져 장중 막대를 선택해야합니다

이

=BDH("ABLX BB EQUITY","OPEN","06/01/17 09:00","06/30/17 09:05","recurdaily=true","barsz=5","bartp=B") 

공식은 09 사이에, 지정된 시간에 데이터를 요청 09:05 (내 시간대). 옵션 인 "OPEN”을 사용하여 가능하면 09:00 인 바 버킷의 시작 부분에 데이터를 요청합니다. 5 분 간격이므로 "barsz=5"을 사용했습니다. "bartp=B"으로 설정하면 BID 가격을 요청합니다. 옵션 "recurdaily=true"은 일별 반복 데이터 즉, 2017 년 6 월의 일일 데이터를 오전 9 시경에 가져올 것임을 의미합니다.

은 내가 Rblpapi를 사용하여, R이 공식을 번역하기 위해 열심히 노력했다,하지만 난 그것을 관리 할 수 ​​있습니다. “bdh”으로 기록 데이터를 가져 오거나 “getBar”으로 막대 데이터를 가져올 수 있지만 위의 Excel 수식과 동일한 결과를 제공하는 솔루션을 찾을 수 없었습니다. 아무도 도와 주시겠습니까?

Answer 1

bdh() 기능은 내 일상의 역사를 검색하지 않습니다.

하지만 당신은 getBars() 또는 getTicks() 시도 할 수 있습니다. 옵션 값을 사용하려면 추가 매핑이 필요할 수 있습니다.

R> es <- getTicks("ESZ7 Index", returnAs="data.table") 
R> es 
         pt  date  time type value size condcode 
    1: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50 82  TSUM 
    2: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50 82  AS 
    3: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50 9  OR 
    4: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50 2  OR 
    5: 2017-09-26 10:10:37 2017-09-26 10:10:37 TRADE 2494.50 1  OR 
    ---                  
57110: 2017-09-26 11:10:32 2017-09-26 11:10:32 TRADE 2496.00 5  AS 
57111: 2017-09-26 11:10:32 2017-09-26 11:10:32 TRADE 2496.00 5  OR 
57112: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25 1  TSUM 
57113: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25 1  AB 
57114: 2017-09-26 11:10:33 2017-09-26 11:10:33 TRADE 2496.25 1  OR 
R>