bloomberg

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    start.date <- as.Date("2016-05-13") end.date <- as.Date("2017-10-18") conn <- blpConnect() spxE <- bdh(conn, "SPX Index", "PX_LAST", start.date, end.date, override_fields = "CURRENCY", override_va

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    주어진 시세 표시기에 대한 보안 설명과 같은 터미널 페이지를 프로그래밍 방식으로 열려고합니다. 나는 이것이 가능하다면 동적 데이터 교환을 사용하고 예를 들어 <blp-1><home>MSFT US<EQUITY><GO>DES<GO>을 실행하는 것이 가능하다는 것을 알고 있지만 가능한 경우 DDE를 사용하지 않는 것이 좋습니다. 이상적으로 저는 이것이 지원되는

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    이 샘플 Bloomberg API 코드 (=BDP("459200101 CUSIP","INDUSTRY_SECTOR"))을 사용하여 산업 부문 (Muni, Corp, Equity, Pfd 등)을 다운로드 할 수 있음을 알고 있습니다. cusips 대신 시세 (코드의 산업 분야 없음)를 사용하여 업종 섹터를 다운로드하려면 어떻게해야합니까?

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    나는 한 달 동안 1000 개 이상의 주식 증권에 대한 일일 가격 데이터를 가져 오기 위해 과거 Excel을 사용 해왔다. 일부 상황에서는 1 시간 대기). Bloomberg Excel Plugin을 사용하여 많은 양의 전화를 걸었 기 때문에. 필자는 Python이나 Java를 사용하여 Bloomberg의 API에서 데이터를 가져온 경우 동일한 작업을 수행

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    나는 다수의 유가 증권에 대해 파이썬 API를 사용하여 일중 데이터 (5 분 막대)를 다운로드하고 있습니다. 그 과정은 매우 느리고, 동시 요청 측면에서 최선의 노력을하지는 않을 것이라고 생각합니다. 불행히도 나는 API가 아주 우스꽝 스럽다고 (blomberg api로 직접 플레이하고 싶지만 메시징을 둘러싼 blpapi 래퍼를 주로 사용합니다). 이 소모

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    나는 C# 응용 프로그램으로 대체하려고하는 오래된 Excel 통합 문서가 있습니다. 내가 복제 할 수 없었던 기능의 유일한 비트는 아래 코드입니다. 그래서 아래 코드는 블룸버그 시세 (즉, "VOD LN")를 취한 다음 DDE 초기와 함께 블룸버그 페이지를로드합니다. 나는 C#이 DDE를 지원하지 않는다는 것을 읽었으며, 그렇지 않더라도 그것을 피하는 것이

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    오버라이드 (override)를 사용하여 히스토리 데이터를 가져 오려고하는데 너무 많은 인수를 사용하면 오류가 계속 발생합니다. 나는 그것이 주기성을 좋아하지 않는 "DAILY"을 제거하면 TypeError: get_historical() takes at most 5 arguments (6 given) : I have the following: im

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    저는 Bloomberg API를 사용하여 프로그래밍하고 있습니다. 나는 회사를 검색하고 그 회사와 관련된 모든 증권 시세 표시기 목록을 얻을 수 있어야합니다. 저는 .net 버전으로 작업하고 있습니다. 아무도 내가 어떤 종류의 요청을해야하는지 직접 알려주실 수 있습니까?

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    블룸버그 API처럼 작동하는 VBA 함수를 만들고 싶습니다. 즉, 서버에서 결과를 기다리는 동안 함수가 값을 반환 할 수 있음을 의미합니다. 서버에서 값이 반환되면 셀 값이 서버 결과로 업데이트됩니다. 나는 비동기식 서버 호출을 만드는 UDF로이 부분을 프로그램 관리했으며 결과를 얻고있다. 그러나 서버에서 결과를 가져 오는 데 오랜 시간이 걸립니다. 기다리

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    나는 윈도우 파이썬 API 인 blpapi 3.5.5.을 사용하고 있습니다. 필드가 다음과 같이 //blp/refdata을 사용하여 일일 체크 데이터를 얻고 있습니다 : BEST_BID, BEST_ASK 및 TRADE. Bloomberg 터미널을 사용하여 필드를 찾았습니다 : IN_AUCTION, AUCTION_TYPE 및 TRADE_STATUS,하지만 그