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나는 EViews statconn DCOM 인터페이스를 사용하여 R의 예측 패키지에있는 nsdiffs (test = c ("ch")) 함수를 통해 FRED에서 많은 수의 시리즈를 루프하여 계절별 차이가 필요한 비율을 조사했습니다 . 그러나 26,000+ 시리즈의 시운전 후에 OCSB 테스트는 1,245 개의 긍정적 인 결과를 나타냅니다 (출력 = 1). 그러나 Canova Hansen 테스트는 0을 반환합니다. 이는 내가 잘못한 일을하고 있는지 의심 스럽지만,NSDIFFS (R 예측 패키지)가 계절성을 표시하지 않는 이유는 무엇입니까?
for !k = 1 to !keriesnumber
xput(rtype=ts) sertest!k 'pass the series from EViews to R
xrun library(forecast) 'call necessary forecast library
xrun sertest!k <- ts(sertest!k, start=c(1990, 1), end=c(2014, 6), frequency=12) 'specify timeseries properties
xrun kpss_!k<- ndiffs(sertest!k) 'kpss test
xrun ch_!k<-nsdiffs(sertest!k,m=frequency(sertest!k),test=c("ch")) 'ch test
xrun ocsb_!k<-nsdiffs(sertest!k,m=frequency(sertest!k),test=c("ocsb")) 'ocsb test
xget kpss_!k 'return the three output integers back to eviews
xget ch_!k
xget ocsb_!k
!count=!count+1
kpss_vector(!count)=kpss_!k 'store the results in a vector
ch_vector(!count)=ch_!k
ocsb_vector(!count)=ocsb_!k
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nsdiffs 명령에서 빈도 나 다른 것을 잘못 지정 했습니까? 그렇다면 왜 OCSB를 아무 문제없이 착수 한 이유는 무엇입니까? ~ 1/26은이 유형의 데이터 집합에서 null을 거부하지 않는 것이 합리적인 것처럼 보입니다. 나는 비 네이티브 R 사용자로서 나는 도서관이나 무언가를 단순하고 일종의 영혼이라고 부르는 것을 잊어 버리는 것만으로도이 문제를 확인할 수 있기를 바라고 있습니다 :). 그렇지 않으면 테스트 한 26000 개의 거시 경제 시리즈가 CH 테스트에서 계절별 차이를 필요로하지 않는다는 것이 이상하게 보입니다. 나는 또한 원래의 CH (http://www.ssc.wisc.edu/~bhansen/progs/jbes_95.html)에서 데이터의 일부와 유사한 루틴을 시도했지만 여전히 couldnt는 신성한 출력 = 1을 찾을 수 없습니다.
원래 답변을 연장했습니다. – javlacalle