Quantstrat/Blotter/FinancialInstrument의 선물 계약 마진 요구 설정

Question

Quantstrat로 거래 전략을 테스트 할 때 선물 계약의 마진 요구 사항을 설정하는 방법을 찾을 수 없습니다. 나는에 대한 테스트를 실행하기 위해 악기를 정의 할 때 그것을 어떻게 실현,도 FinancialInstruments의

stock() 

도

future() 

기능을 통해하지 않습니다. 마진이 안정되지 않으면 테스트는 선택된 선물을 현금 기준으로 (주식 또는 ETF 인 것처럼) 고려하여 결과를 상당히 비현실적으로 만들어 레버리지의 효과를 제쳐두고 미래를 처리 할 때 마진 거래가 제공합니다.

도움 주셔서 감사합니다.

Answer 1

나는 선물의 레버리지가 multiplier과 initeq에 의해 차지한다고 생각합니다.

future("CL", multiplier = "1000", currency = "USD") 
tradesize <- 1 
initeq <- 40000 

이렇게하면 40k 초기 주식 계좌 (거래 규칙에서 1로 설정된 수량)에서 1 로트를 거래하게됩니다.

선물에 대한 반품은 여러 가지 방법으로 계산할 수 있습니다. IMHO는 필요한 마진에 대한 수익을 계산하는 것은 가치가 없습니다. 중요한 것은 무역이나 전략을위한 돈입니다. 모든 로트 하나당 40k가 필요한 경우 CL의 여백이 5k라면 무엇이 중요할까요? 얼마나 많은 사람들이 전략의 위험에 따라 결정되어야하는지 결정해야합니다.