연구자. reqHistoricalData 통화에서 통화 계약을 수행하는 방법은 무엇입니까? 예 : CADUSD 요금? 그리고 인덱스 가격을 끌어내는 방법? 예 : S & P, DJI?

Question

현재 IBrokers 패키지를 사용하는 방법을 배우고 있습니다.

내가 원하는 주파수, 옵션 가격으로 주식 가격을 끌어 올 수 있지만 현재 환율을 끌어 당기고 있습니다.

을 올바르게 설정하는 방법을 모르겠다. reqHistoricalData으로 전화를 걸었다.

1 분을 기준으로 CADUSD 통화를 얻는 데 관심이 있습니다. 어떻게해야합니까?

설명서의 예제 제공 :

currency <- twsCurrency("EUR") 

내가 노력과 같은 "아니오 기록 데이터를 사용할 1D"무언가를 말하는 오류가 돌아 오면 reqHistoricalData(tws, currency) 말이를 호출 할 때. 매뉴얼에서 예제를 얻지도 못했기 때문에 나는 오히려 꼼짝 못하게되었습니다 ...

누군가 올바른 구문이 무엇인지에 대해 알려주시겠습니까? 실제로 작동하는 몇 가지 예가 있다면 그 곳에서 가져올 수 있습니다.

twsContract 개체에서 "USD.CAD" 또는 "CAD.USD"을 시세 표시로 사용하려고 시도한 결과 유효한 보안이 아니라고 불만을 제기합니다. USD.CAD의 올바른 종목 코드가 무엇인지 어떻게 알 수 있습니까? 지금 나는 명백하게 동시에 열려있는 상호 작용하는 중개인 신청을보고, 회사 명을 타자를 치고 수색을해서 주식을위한 표를 파악한다. 티커는 일반적으로 예를 들어 (대화 형 브로커 워크 스테이션에서이 보안을 내 포트폴리오에 추가하려는 경우 사과를 입력하고 AAPL을 다시 받으십시오.)

도움을 주시면 감사하겠습니다.

또 다른 관련 질문은 어떻게 말해도 S & P500 가격 지수는 1 분 기준으로 역사적으로 말할 수 있습니까?

나는 R에서 twsContract 개체를 사용한다고 추측하지만 어떤 매개 변수를 사용해야할지 모르겠다. 증권 거래소는 무엇을해야합니까? 무역 워크 스테이션은 twsStock, twsCurrency 등의 포장지에 맞지 않는 "색인"제품 유형 (분명히)을 언급합니다. 다시 말하지만, 어딘가에서 실제로 작동하는 예가 있습니까?

Answer 1

TRADES에 대해 IBrokers가 FX 용으로 보급하지 않은 데이터를 얻으려는 중 FX 용 데이터를 가져 오는 데 문제가 있습니다. 대신 whatToShow="BID" 또는 whatToShow="Ask"을 사용해야합니다. 예 : 의 S & P 500 지수에 대한

tws <- twsConnect() 
ccy <- reqContractDetails(tws, twsCurrency("USD", "CAD"))[[1]]$contract 
reqHistoricalData(tws, ccy, whatToShow='BID') 

얻기 데이터

reqHistoricalData(tws, reqContractDetails(tws, twsIndex("SPX", "CBOE", "USD"))[[1]]$contract) 

귀하의 질문은 매우 광범위하고 패키지의 개요에 대한 요청과 같이 읽어 유사하다. 비 네트를 읽었 니?

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(vignette("IBrokers"))

나는이 당신을 위해 쉽게 일을하기 위해 약간의 래퍼를 제공 twsInstrument라는 package on R-Forge.

library(twsInstrument) 
get_quote("USD.CAD") 
getBAT("USD.CAD") #gets the last 5 days of minutely Bid/Ask/Trade/Midpoint 

또한, 디스크에 많은 데이터를 다운로드 ?reqTBBOhistory 및 twsInstrument:::update.data를 참조하십시오.

마지막으로 Jeff가 볼 가능성이있는 r-sig-finance mailing list에서 이러한 유형의 질문을하는 것이 좋습니다.