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A와 B 사이의 공분산과 B와 C 사이의 공분산을 알고있는 경우 A와 C 사이의 공분산을 계산할 수 있습니까? ?두 변수 사이의 공분산을 세 번째 변수와의 개별 공분산을 기반으로 계산할 수 있습니까?
또는 무엇이 필요합니까?
감사합니다.
A
답변
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아니요.
Cov (A, B) 및 Cov (B, C)를 알고있는 경우 Cov (A, C)는 으로 제한되며이지만 고유하게 정의되지는 않습니다.
(A, B 및 C의) 공분산 행렬이 양의 반 정량임을 주장함으로써 제약 조건을 찾을 수 있습니다. 즉, 고유 값 중 어느 것도 음수가 될 수 없습니다.