ARIMA의 예측 모델에 newxreg를 지정하는 방법은 무엇입니까?

Question

아래의 모델을 내 시계열 데이터에 맞 춥니 다. xreg은 1에서 1000 사이의 시간 벡터와 해당 월을 나타내는 12 개의 표시기 변수 (1 또는 0)로 구성됩니다. 내가 다루는 데이터에는 주간 및 월별 계절 패턴이 있습니다. 이 때

fit <- arima(x, order = c(3, 0, 0), 
    seasonal = list(order = c(1, 0, 1), period = 7), 
    xreg = cbind(t, M1, M2, M3, M4, M5, 
    M6, M7, M8, M9, M10, M11, M12), include.mean = FALSE, 
    transform.pars = TRUE, 
    fixed = NULL, init = NULL, 
     method = c("CSS-ML", "ML", "CSS"), 
     optim.method = "BFGS", 
     optim.control = list(), kappa = 1e6) 

는 내가 1 월 ( M1=1) 14 개 값을 예측할 수있는 방법을 알아 내려고 노력하고있어. R에서 predict 함수를 사용할 때, newxreg 부분에 M1=1과 M2,...,M12=0을 내 예측에 대해 지정해야한다고 생각합니다. 맞나요? 코드를 가지고 놀았지만 제대로 작동하지 못했고 온라인에서 예측 식의 newxreg 부분에 대한 매우 자세한 정보를 찾을 수 없었습니다.

1 월과 같이 하나의 특정 월에 대한 예측을 어떻게 얻을 수 있는지 설명 할 수 있습니까? 그리고 예측 함수의 newxreg 부분에서이를 어떻게 알아야합니까?

미리 감사드립니다.

Answer 1

나는 마침내 탈출구를 발견했고 그것을 게시하고 싶었다. 기본적으로 newxreg는 예측을 원하는 회귀 변수의 값을 포함하는 행렬이어야합니다. 제 경우에는 회귀 변수가 1 또는 0 (코딩 된 변수)으로 특정 월을 지정했습니다. 그래서 내가 한 것은 0과 1의 행렬을 만들어서 newxreg로 사용하는 것입니다. 내가 한 것은 행렬 mx를 정의한 다음 예측 함수에서 newxreg = mx를 설정하는 것입니다. mx의 행 수 = n.ahead의 행 수인지 확인했습니다.

는 < PRED - 예측 (적합을, n.ahead = N, newxreg = MX)이뿐만 아니라 다른 사람을 위해 도움이됩니다

희망!