rBloomberg를 사용하여 막대 데이터의 data.frame을 만드는 방법

Question

저는 R이 처음이므로 제 부분에 대해 아무런 말을하지 마십시오. 나는 몇 시간 동안 아무런 성과없이 검색을 해왔으며, 나는 내가하려고하는 일이 공통된 일이라고 상상해야한다. 기본적으로 Bloomberg API는 한 번에 하나의 주식에 대한 가격 막대 데이터 만 수집하는 것으로 보입니다. 따라서 시세표 목록이있는 경우 for 루프를 사용하여 각 시세 표시기를 통과하여 막대 데이터를 가져와야합니다. 그러나 실제로하고 싶은 것은 datetime을 첫 번째 열로 갖는 단일 data.frame (생각할 것입니다.)과 그 이후의 각 열은 단일 주식에 대한 가격 데이터 (말하자면 종가)입니다. 이들 모두는 동일한 날짜 시간 목록에 정렬됩니다. 이것은 내가 작동하지 않는, 지금까지 무엇을 가지고 :

require(xts) 
library(RBloomberg) 
conn <- blpConnect() 
start.date <- as.POSIXct(Sys.Date() - 20) 
end.date <- as.POSIXct(Sys.Date()) 
ticks <- c("AAPL US Equity", "XOM US Equity", "MSFT US Equity", "IBM US Equity") 
pxdt <- data.frame() 

for (i in 1:length(ticks)){ 
x <- (ticks)[[i]] 
print(x) 
y <- (x) 
y <- bar(conn, x , "TRADE", "2011-06-30 09:00:00.000", "2011-10-20 15:00:00.000", "60") 
px <- (y[6]) 
pxdt <- cbind(px) 
} 

Answer 1

을 그것은 블룸버그 액세스 할 수 없습니다 우리의 대부분 이후 재현 뭔가를 만드는 데 조금 어렵습니다,하지만 난 매뉴얼이 이미 많이 제공합니다 생각 : http://findata.org/rbloomberg/rbloomberg-manual-0-4-144.pdf 3. 테스트 할 수 없습니다

securities <- c("AMZN US Equity", "OCN US Equity") 
fields <- c("NAME", "PX_LAST", "TIME", "SETTLE_DT", "HAS_CONVERTIBLES") 
# Demo different return data types. 
bdp(conn, securities, fields) 

데이터

요청하지만이 data.frame를 다시 제공과 같은 참조하십시오. 그게 당신을 위해 작동하지 않는다면. 어떤 클래스/데이터입니까?

bar(conn, "RYA ID Equity", "TRADE", "2010-09-21 09:00:00.000", "2010-09-21 15:00:00.000", "60") 

return? 어쩌면 str(yourdata) 또는 클래스 (yourdata)의 결과를 게시하여 결과를 data.frame으로 변환하는 방법을 알려줄 수 있습니다.