R 프로그래밍을 사용하여 여러 증권을 사용하여 거래 전략을 구현하는 데 어려움이 있습니다.

Question

현재 거래하고있는 거래 아이디어를 구현하려고합니다. 50 개 이상의 증권으로 구성되어 있으며이 증권과 매우 유사한 전략을 가지고 있습니다. (현재 사용중인 패키지는 quantmod입니다.) 클릭에 관심이없는 사람들을 위해

http://www.r-bloggers.com/backtesting-a-simple-stock-trading-strategy/

, 그것 (자신의 경우 200)를 통과 X 일을보고 주식에 도달 피크에 따라 위치를 입력하는 전략이다. 내 생각에이 전략을 수행하는 방법을 이해하지만 내 데이터를 하나의 요약으로 집계하는 방법을 파악할 수는 없습니다.

내가 큰 포트폴리오 요약 및 차트에 입력 한 모든 직위에 대한 요약을 통합 할 수있는 방법이 있습니까? & P 500?

리소스를 찾을 수있는 위치 나 정보를 얻을 수있는 곳에 대한 조언. 나는 R에 대한 포트폴리오 분석 패키지를 살펴 봤는데 그것이 나에게 많은 도움이 될 것이라고는 생각하지 않는다.

미리 감사드립니다.

편집 : 링크 하단에는 FTSE, N225, DJIA의 3 가지 색인이 있습니다. 나는이 같은 결과는하지만 3 개 유가 증권에 대한 데이터가 결합 된 것을 얻을 수

FTSE: 
Me Index 
Cumulative Return   3.56248582  3.8404476 
Annual Return    0.05667121  0.0589431 
Annualized Sharpe Ratio  0.45907768  0.3298633 
Win %      0.53216374  0.5239884 
Annualized Volatility  0.12344579  0.1786895 
Maximum Drawdown   -0.39653398 -0.5256991 
Max Length Drawdown   1633.00000  2960.0000 

나는 아래와 같은 출력을 표시하는 3 개 요약을 결합하지만 결합 수 있을까요? 그렇게하는 효과적인 방법이 있습니까? 정말 고맙습니다. 해피 홀리데이

Answer 1

이 경우 "결합하다"는 의미가 다소 불분명합니다. 세 가지 거래소의 합산 된 수익을 나타내는 하나의 열이 단일 통일 시장 인 것처럼 단일 열을 원하면 거래가 서로 다른 통화 (영국 파운드, 미국 달러, 일본 엔 등)로 거래되기 때문에 매우 까다로운 거래입니다. 변동 분석 일일 환율을 고려하여 근본적인 분석을 상당히 수정해야합니다.

나는 이것이 원하지 않는다고 생각합니다. 오히려, 세 개의 순차적 인 두 열 출력을 가져 와서 한 개의 병렬 6 열 출력으로 변환하는 방법을 묻는 것입니다.

실제로 원하는 경우 링크 하단에 표시된 testStrategy() 함수를 다시 작성해야합니다. 현재 쓰여져있는 것처럼 그 함수는 3 개의 입력을받습니다. 인덱스 이름은 myStock (허용되는 값은 FTSE, DJIA 또는 N225)이고 두 개의 정수 값은 nHold 및 nHigh입니다. 대신 5 개의 입력을 받아들이도록 변경해야합니다. 예를 들어 myStockA, myStockB 및 myStockC에 이미 언급 한 두 정수 값을 더한 값입니다. 그런 다음 현재 myStock을 참조하는 각 행을 세 번 복제해야합니다. 마지막으로 하단에있는 두 개의 cbind() 행을 수정해야 데이터를 두 열로 병합하지 않고 모두 6 개를 포함 할 수 있습니다.

자신의 R 함수를 작성하고 수정하는 방법에 대한 유용한 소개는 this을 참조하십시오. cbind() 함수를 사용하는 방법을 이해하려면 두 입력이 아닌 여섯 개 입력으로 전화해야합니다. this을 참조하십시오.