저는 여기서 해결책을 찾지 못했습니다. 코드의 마지막 줄을 보면 다음 영업일에 구입하고 5 일 후 (x = 5)에 판매하고자하는 것을 알게 될 것입니다. 것은 주말은 xts 색인입니다. 그래서 예를 들어 7 월 12 일 금요일에 index = 1을 얻습니다.하지만 월요일 7 월 15 일에 index = 4입니다. 나는 그것을 +1 거래일 인 2와 같게하려고
R을 사용하여 데이터 마이닝에서 주식 예측 사례 연구를 복제하려고합니다. 두 개 이상의 주식을 처리 할 수 있도록 일부 코드를 루프 내에 배치하려고합니다. . 그러나, 루프 내에서 작동하도록 specifyModel 함수를 가져 오는 방법을 알아낼 수 없습니다. 각 주식에 대한 기술적 인 지표를 계산하고 궁극적으로 무작위 포리스트를 사용하여 가장 유용한
는 내가 TTR 패키지에 stockSymbols 기능이 있습니다 R.로 야후 금융을 통해 사용할 수있는 모든 뮤추얼 펀드의 목록을 얻으려면, 그러나 뮤추얼 펀드를 얻을하지 않는 것 같습니다. 감사합니다, 나는 야후가 에 대한 데이터를 (유사하게, 그들이 커버 주식의 목록을 제공하지 않음)하는 모든 뮤추얼 펀드의 목록을 제공 생각하지 않는다
일반 세그먼트를 플롯에 추가하는 add_TA 형식의 간단한 함수를 작성하려고합니다. 이 함수는 N x 4 매트릭스를받습니다. 행렬의 각 행은 세그먼트입니다. 나는 내 필요에 행운을 빕니다 add_SMA을 수정하려고했습니다.는 add_Segments <- function (segs , ...)
{
lenv <- new.env()
lenv$
고가 저가 가격 (예 : ADX, ATR 및 CLV)이 포함 된 xts 개체를 필요로하는 일부 TTR 공식으로 얻은 결과가 HLC가 코드. 예를 들면 다음과 같습니다에 2013-09-24 DIp: 48.36026 DIn: 19.65972 DX: 42.19428 ADX: 29.69149
last(ADX(HLC(YHOO)))
반면 결과 : 2013-09
프로젝트에 quantmod() 패키지를 사용하여 R이 처음입니다. 다음 코드 블록은 작동합니다. require(quantmod)
stocks<-c("MMM", "MSFT", "BP")
for(i in 1:length(stocks)){
getSymbols(stocks[i], from= "2013-07-01")
s<-get(stocks[i])
dr<-
나는 quantmod를 사용하여 차트에 선을 추가했습니다. 그러나 앞으로 20 일 동안 어떻게 확장 할 수 있습니까? library(quantmod)
getSymbols("SPY", from="2013-01-01", to="2013-09-28")
chartSeries(SPY, TA="addLines(h=c(max(SPY[,c(1:4)])))")
보조
for 루프를 통해 일련의 빈 xts 객체를 만들려고하는데 실패하고 있습니다. 내가 만들고자하는 빈 XTS 객체의 이름을 포함하는 SYMBOL_vector라는 문자 벡터를 만들었습니다. 또한 심볼 SPY에 대한 데이터를 포함하여 getSymbols를 사용하여 일부 주식 시장 데이터를 다운로드했습니다. 결과적으로 SPY라는 XTS 객체가 존재합니다. 루프 코
나는 quantmod로 제작 된 차트의 pdf를 만들고 싶습니다. 예를 들어, library(quantmod)
data(sample_matrix)
d <- as.xts(sample_matrix)
pdf("chart1.pdf")
chartSeries(d$Open,TA=c(addTA(d$Close,on=1),addTA(d$High)))
dev.of