quantmod

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안녕하세요, 저는 이것이 2 시간 후 간단한 작업이 될 것이라고 생각했으며 아직 고민 중입니다. 그것은이 된 paned 그래프와 함께 제공하지만 하나의 플롯 나는 chartSeries에서이 좋아하지에있을 다른 y 축에 오버레이이 두 XTS 객체를 찾고 있어요 그러나 는이 코드 chartSeries(snp.obj, TA=c("addTA(over,layout=

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reqTBBOhistory 디스크에서 저장된 데이터를 읽는 기능이 있습니까?

나는 이런 식으로 데이터를 다운로드하기 위해 매우 유용한 패키지 twsInstrument 및 reqTBBOhistory을 사용하고 있습니다 : tws <- twsConnect() reqTBBOhistory("AAPL") 이 변수 AAPL에 데이터를 할당하고 또한 디스크에 데이터를 저장합니다. IB에서 데이터를 다시 다운로드하지 않고 디스크에서이 데이터

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XTS로 바인딩합니다. 인덱스 날짜별로 정렬하지 않고 스택하는 방법

나는 ticker info를 사용하여 XTS 객체를 생성하는 quantmod를 사용하고 있으며, 코드를 처리하기 위해 서로 위에 XTS 문서를 컴파일/스택하려고합니다. rbind에서 (deparse.level, ...) : x <- xts(1:10, Sys.Date()+1:10) x [,1] 2014-07-10 1 2014-07-11 2

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quantmod 및 예측 패키지의 데이터 시리즈로 예측

저는 ts 및 xts 오브젝트를 처음 사용했습니다. 1 : 시계열 데이터를 다룰 때 , 나는 require(quantmod) require(forecast) ticker <- "^GSPC" getSymbols(ticker, src="yahoo", to = "2013-12-31") prices <- GSPC[,6] # First get data usi

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quantmod 라이브러리를 사용하여 R의 환경 객체에 액세스하기

저는 R에서 경험이 있지만 내 환경을 사용하지 않았습니다. 지난 몇 개월 동안 나는 때때로 내 자신의 환경을 사용해야했으며 그것에 관해 몇 가지 질문을했습니다. "데이터 컨테이너"와 같은 환경을 사용하는 주된 이유는 바로, 훨씬 더 빨리 다른 후이기 때문에 입니까? 예를 들어, quantmod을 사용하면 getSymbols을 사용하여 OHLC 개체를 환경에

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는 다른 크기

의 XTS 객체는 내가 다른 XTS 객체를 병합 할 병합 library("quantmod") library("PerformanceAnalytics") library("zoo") ticks <- c("ABB","GEBN.VX","HOLN.VX") starting.date<-as.Date("2012-01-01") Data<-new.env() get

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Y 축은 Chart 시리즈를 사용하여 잘립니다.

chartSeries를 사용하고 Y 축이 잘 렸습니다. 나는 오른쪽에있는 가격을 소수점 이하 2 자리까지 늘리고 싶다. 마진이나 글자 크기의 문제 인 것 같지만, 주위를 검색 한 후에는이 옵션을 조정할 수있는 곳을 찾을 수 없습니다. 나는 도표의 왼편에 충분한 공간이있는 것 같아서 여백을 말한다. 아이디어가 있으십니까? 감사. 나는 소스 코드를 수정하지 않

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getSymbols가 예상대로 데이터를 반환하지 않습니다.

R에 주식 가격 데이터를 가져 오는 데 문제가 있습니다. 4k 이상의 기호 목록이 있고 일부는 더 이상 유효하지 않습니다. 나는 목록에서 get.hist.quote와 함께 lapply를 사용하고 있었지만 일부 나쁜 시세 표시기는 그것의 트랙에서 너무 실용적인 접근 방식으로 멈췄다. 이 게시물 다음 : l_ply: how to pass the list's n

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월별 수익 계산에서 불완전한 월을 제거하십시오.

주가를 포착하고 월별 수익을 계산하는 코드가 있습니다. 계산에 사용 된 가격이 월말에 발생하지 않은 경우 마지막 반품을 취소하고 싶습니다. 예를 들어 아래 코드를 실행하면 2014-06-13까지 가격이 반환됩니다. 그리고 monthlyReturn 함수는 전체 월이 없었더라도 6 월의 수익을 계산합니다. monthlyReturn이 전체 개월간의 수익 만 계산

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변환 열은

내가 지금 몇 일 동안을 알아 내려고 노력하고 봤는데 내가 필요 R.에서 간단한 날짜 열 변환을하고 어려움이있을 것 같다 to.period 명령을 사용하기 전에 날짜와 시간 형식을 지정하십시오. mydata $ Time 열을 형식화하고 전체 시리즈를 4 시간 OHLC 막대로 변환하고 싶습니다. 다음은 코드 입력입니다. > mydata = read.csv("