quantmod

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을 사용하여 호출하고 있습니다. quantmod를 사용하여 중국 주식 목록에서 일부 데이터를 얻고 싶습니다.이 002705.SZ -- 002730.SZ 내가 원하는 300357.SZ -- 300402.SZ 603188.SS 603609.SS 603288.SS 603306.SS 603369.SS (이 순서, 널 재고와 일치 약간의 시세가, 예를

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Quantomod를 사용하여 특정 기간 동안 가장 높은 가격을 계산 R

지난 한 주 동안 가장 높은 고가와 최저 최저 가격을 계산하려고합니다. 저는 잠시 생각해 왔으며 마침내 다음 두 가지를 생각해 냈습니다. 의미지만, 여전히 정확하게 원하는 것은 아닙니다. 가장 높은 (high_price, 144) 및 최저 (low_price, 144)는 아마도 시간이 지남에 따라 변경 될 수있는 시리즈이기 때문입니다. data <- get

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getSymbols의 시세 표시를 생략하는 quantmod

저는 R에서 완전한 초보자입니다. 몇 시간 동안 getSymbols를 사용하여 현재 기업에 대한 기록 데이터를 S & P500에 다운로드하고 싶습니다. 분명히 일부 기업은 주어진 기간에 존재하지 않았고 R은 다음 시세 표시기에 대한 데이터 다운로드를 중단합니다. 데이터가 존재하지 않는 경우 getSymbols가 단순히 시세표를 생략 할 수있게하는 방법이 있

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ShinyApps.io를 사용하는 동안 "getSymbols"함수를 찾을 수 없습니다.

방금 Rstudio에서 거래 전략을 수립 했으므로 ShinyApps.io에 배포 할 계획이었습니다. 여기에 문제가 생긴다. 우선이 같은 경고 메시지가 항상 존재한다는 것입니다 : Warning messages: 1: In getFromNamespace("checkEncoding", "shiny")(file) : The file "F:\newF

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Quantmod R에 ... 다운로드 재고 데이터 R의 Quantmod 패키지에서

, 당신은 주가 데이터를 다운로드 할 수 있습니다 그리고이 잘 작동합니다. AAPL 또는 SBUX을 입력하여 재고 데이터에 액세스 할 수 있습니다. 예를 들어 > head(AAPL) AAPL.Open AAPL.High AAPL.Low AAPL.Close AAPL.Volume AAPL.Adjusted 2007-01-03 86.29 86.58

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name (object) <- vector를 사용하여 xts 객체의 헤더 이름을 바꾸는 R 코드

저는 R을 처음 접했고 일부 R 코드에 문제가 있습니다. 귀하의 편의를 위해 모든 코드를 배치 했으므로 내가하려는 일에서 논리를 볼 수 있습니다. 내 문제는 내 xts 개체 Monthly_Quotes의 헤더 이름을 바꿉니다. 잘못된 주식 기호가있을 때 getsymbols 함수는 "zzzz"에 대한 따옴표를 검색하지 않는다는 것을 이해합니다. 따라서 헤더의

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R- 날짜 범위의 특정 데이터 선택 데이터의 경우

R에 익숙하며 특정 데이터 범위를 선택하여 2013-05-01에서 플롯하려고합니다. 그러나 다운로드되는 데이터는 처음부터 있습니다 2007 년 -01-03 년. 그러나 나는 처음 6 년을 제외하고 2013 년 5 월 데이터를 계획하고 싶습니다. 그렇게 할 수 있습니까? 날짜 함수를 사용했지만 작동하지 않는 것 같습니다. 누구든지이 문제에 대해 도움을 줄 수

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R 블로터 및 퀀트 트라 트를 이용한 복수 통화 포트폴리오 및 계좌

계좌에 여러 통화로 모델링하고 포트폴리오에 다른 화폐 단위로 증권을 모델링하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 단일 통화로 포트폴리오 및 계정을 유지하는 것이 가장 좋습니까? 그러면 블로터가 fx를 처리하고 필요한 경우 fx 속도를 블로 테터에 어떻게로드합니까? 다른 계좌는 복수 통화 공제 금액을 사용할 수 있습니까? 세부 사항을 가지고 놀아 드리 겠지만 정

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quantmod의 배당 파일

이것은 여러 개의 주식에 대한 배당 자료를 각각 별도의 변수에 다운로드합니다. R 데이터 파일 이름은 주식의 이름 다음에 ".div"가옵니다. 즉, Microsoft의 경우 파일은 "MSFT.div"입니다. require(quantmod) DJ30_symbols.ls <- c("MSFT", "IBM") nDiv <- length(DJ30_symbols.

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getSymbols에서 반환 한 LSE 데이터에 액세스하는 방법

런던 증권 거래소에서 Google 금융으로부터 OHLC 데이터를 가져오고 싶습니다. > require(quantmod) > getSymbols("LON:DRTY", src="google") [1] "LON:DRTY" > head(LON:DRTY) Error in head(LON:DRTY) : object 'LON' not found getSymb