quantmod

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Quantstrat로 신호 매개 변수를 최적화하면 오류가 발생합니다. 하나 이상의 요소를 선택하려고합니다.

저는 간단하고 긴 bollinger 전략을 quantstrat (아래 재현 가능한 예제)에서 구현했습니다. 코드는 제대로 실행되지만 이제는 sigThreshold 값 (예 : 0.3 및 0.7)을 최적화하려고합니다. apply.paramset 기능은 ... 내가 해석하는 방법을 모르는 result.137, result.138): attempt to sele

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다른 신호를 참조하는 quantstrat 신호

다른 신호를 참조하는 올바른 방법은 무엇입니까? 의도 한 기능이 아닌가? 나는 내 코드에서 그것을 할 수있는 방법을 찾는 것 같습니다. library(PerformanceAnalytics) library(quantmod) library(lattice) startDate <- '2010-01-01' # start of data endDate <- '2

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getSymbols가 반환 한 xts 개체를 저장합니다.

나는 quantmod에서 공개 및 마감 가격을 통해 뮤추얼 펀드 실적 데이터를 수집하려고합니다. 나는 5000 개의 펀드리스트를 긁어 냈다. 그리고 각 펀드마다 하나의 공개적이고 가까운 가격을 매기려고 노력하고있다. xt 개체를 getSymbols()에 의해 호출하는 것이 어려워지며 환경에 보이지 않게 호출됩니다. 객체는 티커 이름으로 저장되기 때문에 티커

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Tradestats 거래 대 거래

library(blotter);tradeStats(portfolio_name)을 사용할 때 "거래 횟수"와 "거래 횟수"의 차이점을 설명 할 수 있습니까? 도움말 문서에 따르면 거래는 기본적으로 '플랫 투 플랫'이며 거래는 addTxn에 의해 생성 된 번호입니다. 깨끗한 환경에서 시작하여 하나의 전략 만 실행하는 이유는 무엇입니까?

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10 년 재무부 채권 수익률에 대한 S & P 500 수익률 예측

S & P 500 주식에 대한 10 년 재무부 채권 수익률 (적색선)을 기준으로 아래 차트와 같이 차트를 작성하려고합니다. (파란색 선). 같은 음모에 둘 다 어떻게 음모를 꾸미겠습니까? p <- ggplot() + geom_point(bonddata,aes(x,y))+ geom_point(sp500data,aes(x,y)) 이 수행해야합니다

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quantmod를 사용하여 rda/RData 파일에서 시계열을 가져 오는 방법 R

rda/RData 파일에 재고 시계열을 저장하고 quantmod로 호출하려고합니다. 나는 다운로드 지금은 quantmod를 사용하여이 농촌 진흥청/RData에 파일을 호출하는 방법이 코드 data=getSymbols("AAPL",auto.assign=F) save(data,file="AAPL.rda") #Cleared environment 를 사용하

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이 코드를 사용하여 AAPL 시계열 데이터를 다운로드하고</p> <p>을 quantmod 사용하여 나는 환경에서 재고 시간 시리즈 RDA/RData에 파일을로드 할 수있는 방법을 묻는 질문으로 quantmod

를 사용하는 환경에서 RDA/RData에 파일을로드하는 방법 data <- getSymbols("AAPL",auto.assign=FALSE) save(data,file="/home/user/folder/AAPL.rda") rm(data) 나는 quantmod를 사용하는 환경에서 AAPL.rda 파일을로드 할 내가이 data<-new.env() ge

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quantmod를 사용하여 여러 줄을 새 줄거리에 오버레이하는 방법은 무엇입니까?

우리는 내가 함께 촛불 스틱 패턴 외부 (오버레이) 플롯하려는 일부 사용자 지정 값 (I1, I2 및 I3)를 만든 차트 계열 기능 chartSeries(Cl(PSEC))을 사용하여 캔들 스틱 차트를 그릴 수 있습니다. 나는이 목적을 위해 addTA()을 사용했다 chartSeries(Cl(PSEC)), TA="addTA(I1,col=2);addTA(I2,

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특정 시세 용 데이터를 가져올 때 getYahooData (TTR) 및 getSymbols (quantomod) 오류가 발생했습니다.

NASDAQ-100 구성 요소의 시계열을 다운로드하려고합니다. 궁극적 인 불일치를 더 자세히 조사하기 위해 동일한 저자의 getSymbols과 getYahooData을 사용하여이 작업을 수행하려고합니다. 대응하지 또한 > getYahooData("ADP") Error in NextMethod(.Generic) : number of items to

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월별 수익률이 긴 형식으로 계산됩니다.

나는 장기 종가 데이터를 긴 형식으로 설정했으며 월간 수익 (산술)을 계산하려고합니다. : 그것은 (M1-M0)/M0 M1과 M0은 현재와 지난 달 respectively.This의 마지막 날에 가격이다 두 주식의 샘플입니다 같이 계산된다 dput(q1) structure(list(Date = structure(c(13027, 13028, 13031, 1