안녕하세요, 코드에 문제가 있습니다. 내가 보여줄 코드는 실제 버전의 단순화 된 버전이지만 생각은 같습니다. 문제가 무엇 Var1 = Symbol('Var1')
Var2 = Symbol('Var2')
A = 20
B = 30
Var1 = solve(12+A*B+Var1, Var1)
Var2 = solve(Var1+A+B+Var2, Var2)
pr
저는 수학이 힘든 시간을 보냈지 만 점점 어려워지는 수학 코스에서 항상 자신을 찾은 것 같습니다. 몇 년 동안 나는 다양한 스크립트와 프로그램의 작은 '운'을 축적 해 왔습니다. 그것들은 C에서 Java, Python, 심지어는 Lisp에서 여러 언어로 작성되었습니다 (저는 다른 언어로 어리 석음을 좋아합니다). 이것들은 빠른 답을 얻거나 숙제를 점검하는
하이브리드 모델링 (특히 상태 이벤트)의 일반적인 아이디어를 수치 적 관점에서 이해하고 싶습니다. (저는 수학자는 아니지만 :)). model BouncingBall
constant Real g=9.81
Real h(start=1);
Real v(start=0);
equation
der(h)=v;
der(v)=
루프의 해 찾기는 첫 번째 반복에서는 작동하지만 나머지는 작동하지 않습니다. 나머지 루프는 정상적으로 작동합니다. Sub Macro1()
Sheets("model").Select
Dim i As Double
Dim p As Double
For i = 1 To 10
p = -0.1565 + ((i - 1) * 0.0015)
Sheets("mo
오픈 솔버를 사용하여 최적화 문제를 해결하고 있습니다. 문제는 다음과 같습니다. 주어진 총 비용 제약 조건과 입력 가능 상태로 입력을 최적화한다고 가정합니다. 우리는 투입 원가를 가지고 있으며 원가를 최소화하고자합니다. 또 다른 제약은 최적화 된 입력이 설정 값, 예를 들어 input11, input12, input13 및 input14 중 하나에 속하는
나는 다음과 같은 코드를 통해 해결사를로드하려고 통해 : Set r = Range("BC3")
For i = 1 To 2
SolverReset
score = r.Value
If score = 1 Then
SolverLoad loadArea:=r.Offset(1).Resize(8)
SolverSolve U
Pyomo를 사용할 때 (BARON 해석기를 사용하여) 최대한 많은 함수 계산을 설정하고 싶습니다. 내 코드 : from __future__ import division
from pyomo.environ import *
opt = SolverFactory('baron')
m = ConcreteModel()
m.x1 = Var(bounds=(-10.0
VBA를 처음 사용하고 질문이 있습니다. Excell에서 솔버를 사용하여 3 가지 값을 추정했습니다. 목표는 6 개의 간단한 제약 조건을 포함하여 정확한 값으로 설정되었습니다. 는 지금은 (따라서 제약 조건은 동일하게 유지)만을 점진적으로 목표 값을 증가시켜이 3 개 값을 다시 평가하고 싶다. VBA에서 루프를 사용하고 있다고 생각하지만 VBA에서 프로가
시나리오 : 다중 기간 시나리오에서 여러 제약 조건 (가중치, 위험, 위험 회피 등)을 사용하여 여러 포트폴리오 최적화를 수행하려고합니다. 내가 이미 한 것 : cvxpy의 예에서 포트폴리오 구성의 자산에 대한 가중치 목록을 생성하는 비선형 2 차 수식 아래에서 포트폴리오를 최적화하는 방법을 찾았습니다. 내 문제는 월간 데이터가 15 년이지만 각기 다른 기