증권이 데이터를 표시하지 않을 때 xts 단위의 합병 가격 시계열

Question

보안 DB를 쿼리하고 있습니다. 가격 시리즈는 xts 단위이며, 일부 모델에서는 선택한 창에 대한 데이터가 없을 수 있습니다. 실제 시계열은 다음과 같이 시뮬레이션 할 수 있습니다.

어떤 보안이 데이터를 표시하지 않을지 미리 알 필요가 없습니다. 따라서 유사한 출력을 인쇄, 내가 그들의 추적을 유지하려는 대신

(port=merge(tick1, tick2, tick3)) 
#   tick1 tick2 
# 2014-04-20 5.829 6.458 
# 2014-04-21 6.061 5.373 
# 2014-04-22 5.813 NA 

: 나는 하나의 XTS 객체의 가격을 병합하는 경우

, merge.xts 완전히 출력에서 ​​빈 보안 (들)를 제거 로 :

(cbind(port, tick3=NA)) 
#   tick1 tick2 tick3 
# 2014-04-20 5.829 6.458 NA 
# 2014-04-21 6.061 5.373 NA 
# 2014-04-22 5.813 NA NA 

한 가지 가능한 솔루션입니다 :

port=list(tick1, tick2, tick3) # ... tickn 
port.m=lapply(port, function(sec){ 
    if(nrow(sec)==0) sec= xts(matrix(NA, dimnames=dimnames(tick3)), Sys.Date()) 
    sec 
}) 
(port.m=do.call('merge', port.m)) 
#   tick1 tick2 tick3 
# 2014-04-19 NA NA NA 
# 2014-04-20 5.829 6.458 NA 
# 2014-04-21 6.061 5.373 NA 
# 2014-04-22 5.813 NA NA 
if(all(is.na(port.m[Sys.Date()]))) 
    (port.m=port.m[time(port.m)!=Sys.Date()]) 
#   tick1 tick2 tick3 
# 2014-04-20 5.829 6.458 NA 
# 2014-04-21 6.061 5.373 NA 
# 2014-04-22 5.813 NA NA 

더 똑똑한 솔루션을 찾을 수 있습니까?

Answer 1

여기서 두 가지 실수를 저지르고 있습니다. 첫 번째 : 길이가 0이 아닌 벡터를 사용해야합니다. 참조 :

length(integer()) 
length(NA) 

둘째 : 병합 작업을하려면 xts 개체 인덱스가 어느 부분과 일치해야합니다.

이런 식으로 작동합니다 :

require(xts) 
x=xts(1:4, Sys.Date()+1:4) 
v=xts(NA, Sys.Date()+1) 
(m=merge.xts(x,v)) 

여기서 시작 색인이 일치하고 나머지 색인이 채워집니다. 당신은 매우 특별한 싶은 경우

, 당신은 아마 이런 식으로 뭔가를 시도 할 수 :

v=xts(rep(NA,4), Sys.Date()+1:4) 

희망이 도움이!