칼만 필터링; 두 개의 서로 다른 시간에 상태 벡터 간의 교차 공분산 계산하기

Question

두 개의 서로 다른 시간에 상태 벡터 간의 교차 공분산 계산에 관심이 있습니다. Cov {x _k, x _k-m}. 예를 고려 X _K & P _K, K의 시간 단계에서, 상태 벡터 및 공분산 행렬이며, X _킬로미터 & P _킬로미터킬로미터의 시간 단계에서의 상태 벡터를 들어, I는 COV를 {표현하고자 x _k, x _km} wrt P _k. 어떤 도움을 주셔서 감사합니다.

Answer 1

나는이 질문이 math.stackexchange.com 또는 dsp.stackexchange.com에 더 좋을 것이라고 생각합니다 (여기서 나는 a Kalman filter question과 관련하여 도움을 얻었습니다).

나는이 계산을 할 시간이 없지만 원칙적으로 가능해야한다고 생각합니다. 그러나 다른 모든 칼만 입력 (특히 측정 및 공분산 등)에 대한 의존성이 있으므로 x _i 및 P _i 이상의 결과에 따라 달라집니다. 계산을하려고한다면, 가장 간단한 m = 1 경우부터 시작해서 거기에서 일반화 할 것입니다.