R을 사용하는 수치 최적화 우도 함수에서 최소값을 얻을 수 있지만 헤센 행렬은 양의 값을 가지지 않습니다.

Question

최근에 음의 로그 가능성을 최소화 한 통계 모델을 만들었습니다. 추정 할 9 개의 매개 변수가 있습니다 (실제로 두 개 더 추가하려고합니다). optim,GenSA, DEoptim,Solnp을 포함하여 R의 여러 최적화 방법이 사용되었습니다. 그렇다면 최소한 만족을 얻었습니다. 음수 주에 있는지

sqrt(diag(solve(hessian))) 

그러나 오류는 헤세 행렬 발생 포지티브 세미 한정되지 않는다 : t 값을 계산하는 다음 절차

, 그것 자체 계산할 필요 대각선 요소. 나는 다른 헤센 (hessians은 다르다)을 계산하기 위해 optimHess or numericHessian을 시도했지만 모두 똑같이 실패했다. 작업이 일시 중단됩니다.

이 질문은 여러 매개 변수 통계에서 일반적이라고 생각합니다. 나는이 상황에서 내가 어떻게해야하는지에 관해 도움을 청한다.

Answer 1

이 문제를 논의하는 paper by Gary King이 있습니다. 도움이 될 수 있습니다. 본질적으로 비록 이론적으로는 헤 시안이 수치 적 문제로 인해 최소한으로 확실한 양의 값을 가져야한다고 할지라도 그렇지 않을 수도 있습니다. 이 논문은 그러한 행렬을 다루는 방법을 논의합니다.