다 변수 회귀

Question

나는 두 변수에 대해 depent하고 서로에게 R을 모델링 할 수 있습니까? (반드시 있어야합니다!)하지만 두 가지 종속성을 가지고 있지만 어떻게 힌트를 얻을 수 있습니까? 명확한 관점에서

:

나는 다음과 같은 모델 내 데이터를 모델링 할

:

Y1=X1*coef1+X2*coef2 
Y2=X1*coef2+X2*coef3 

참고 : coef2 두 라인 사이 나타납니다, 이순신은 입력 및 출력 데이터 각각

나는이 지금까지 가지고 :

lm(Y1~X1+X2,mydata) 

을 지금은 어떻게 추가합니까 교차 의존성을 포함한 모델의 두 번째 줄?

귀하의 도움에 감사드립니다. 건배, Bastiaan

Answer 1

이 시도 :

# sample data - true coefs are 2, 3, 4 
set.seed(123) 
n <- 35 
DF <- data.frame(X1 = 1, X2 = 1:n, X3 = (1:n)^2) 
DF <- transform(DF, Y1 = X1 * 2 + X2 * 3 + rnorm(n), 
      Y2 = X1 * 3 + X2 * 4 + rnorm(n)) 

# construct data frame for required model 
DF2 <- with(DF, data.frame(y = c(Y1, Y2), 
x1 = c(X1, 0*X1), 
x2 = c(X2, X1), 
x3 = c(0*X2, X2))) 

lm(y ~. - 1, DF2) 

을 우리가, 참으로,의 진정한 coefs를 복구 않습니다 참조 2, 3, 4 :

> lm(y ~. - 1, DF2) 

Call: 
lm(formula = y ~ . - 1, data = DF2) 

Coefficients: 
    x1  x2  x3 
2.084 2.997 4.007