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Optaplanner 연습에서 포트폴리오 최적화에 하한 제약 조건을 추가하고 싶습니다.

Optaplanner 연습에서 포트폴리오 최적화에 하한 제약 조건을 추가하고 싶습니다. Optaplanner의 포트폴리오 최적화에서는 섹터 제약을 제어하여 비율 제한을 제어 할 수 있으며 최대 수량으로 지정된 상한값 만 제어 할 수 있습니다. 나는 '수량 하한선을 더하고, 하한선을 수량 상한선과 비슷하게 수량을 변경하려고 노력했다.' 그러나, 나는 그것을

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SDK 포트폴리오는 실제로 AlivePDF를 대체합니까? Flash Builder에서이 새 라이브러리를 사용하여 .pdf 파일을 만드는 방법은 무엇입니까?

SDK 포트폴리오가 실제로 AlivePDF를 대체합니까? Flash Builder에서이 새 라이브러리를 사용하여 .pdf 파일을 만드는 방법은 무엇입니까? AlivePDF 구성 요소를 사용하여 만든 실험의 시간이 오래되었지만 불행히도 navigateToURL 및 sendToURL 메서드의 새로운 제한으로 인해이 레거시 구성 요소는 더 이상 파일을 생성하지

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파이썬을 사용하여 위험 패리티 할당을 해결하는 방법

파이썬을 사용하여 위험 패리티 문제를 해결하고 싶습니다. 위험 패리티는 금융 포트폴리오 구축을위한 고전적인 접근 방식입니다. 기본 아이디어는 각 자산에 대한 위험 기여도가 동일한 지 확인하는 것입니다. 예를 들어, 거기 3 개 자산을 가정하고, 자산 수익률에 대한 공동 분산 행렬은 알려져 (var_11,var_12,var_13 var_12,var_22,

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matlab에 포트폴리오 반환 시리즈를 계산하는 방법?

자산 회수 행렬을 r (i), 자산 가중치 벡터를 bw (i)로했을 때, t는 n asset에 대한 obs의 수인 자산 반환 행렬 (t * n) 및 자산 가중치 벡터 (1 * n) 원하는 합계 (r (i) * w (i)), i = 1 : n * 1 행렬에 있습니다. 내가 MATLAB에서 계산할 수 있습니까? 예 : x = 0.1400 0.2100 0.1

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이전을 위해 모든 URL을 준비하는 방법 : Domain/ftpfolder/page to domain2/page?

지금은 내 서버에있는 WordPress 웹 사이트에 불을 붙이고 있습니다. URL이 있습니다 http://domain.com/ftpfolder/page 내가 가진 문제는 그러나, 모든, 나는 클라이언트의 서버에이 웹 사이트를 전송해야하는거야이 http://domain2.com/page 워드 프레스 쉽게이 문제를 해결할 수 & 사이트의 URL 주소와 같은 링

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방문자에게 포트폴리오의 WordPress 웹 사이트에 대한 대화식 미리보기를 어떻게 제공합니까?

웹 디자인 대행사를 운영합니다. 잠재 고객에게 내가 디자인 한 웹 사이트 (즉 WordPress 사이트)를 대화식으로 미리 볼 수있는 기능을 제공하고 싶습니다. 사용자가 만든 웹 사이트를 탐색/테스트 할 수있게하려면 어떻게해야합니까 (예 : WordPress에서 개발 한 테마를 실시간 미리보기)? 제한된 기능으로 웹 사이트를 대화 형으로 미리 볼 수있는 (

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R 적용 함수를 시계열 오브젝트에 사용하고 특정 컬럼에 첨부 된 날짜를 유지하려면 어떻게해야합니까?

나는 require(quantmod) require(TTR) tickers = c("IBM","SPY") getSymbols(tickers, from="2010-10-20", to="2014-09-22") prices = do.call(merge, lapply(tickers, function(x) Cl(get(x)))) > head(prices

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포트폴리오 계산 로그에서 반환

데이터 사용 가능 : 지난 500 일 동안 매일 2 일간의 주식을 반환합니다. 가중치 : 가중치가 같으면 즉, 0.50은 포트폴리오의 각 주식의 가중치입니다. 포트폴리오의 일일 수익을 계산하고 포트폴리오의 위험 자산 가치를 계산하고자합니다. 내가 할 방법은 S1과 S2는 1 개 및 주식의 매일 간단한 수익률의 벡터는 for(i in 1:500) { p

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최대화 리턴 - 포트폴리오 최적화

또 다른 포트폴리오 최적화 질문 ... 임은 제한 합 (P) 주어진 네 가지 자산의 포트폴리오 = 1, MaxW < = 0.55 MinW>의 수익을 극대화하려고 quadprog를 사용하여 = 0.05. 공분산 행렬 내가 온 covM <- matrix(c(2.876044e-04, 6.758444e-05, 4.382673e-05, 1.167429e-04,

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포트폴리오 기본 사항 (MATLAB

) MATLAB에서 포트폴리오 오브젝트 사용에 대한 몇 가지 기본 팁을 찾고 있습니다. 나는 a1 a2 a3 a4와 그 자산에 대한 가중치 세트 w_1a w_a2 w_a3 w_a4와 같은 일련의 자산 수익률을 가지고있다. 또한 여러 달의 기간 동안이 정보를 가지고 있습니다 (즉, 가중치가 매월 변경되므로 각 w_ *는 가중치 벡터를 나타냄). Financi