quantlib

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부트 스트랩 ZeroCurve에 ex-div 날짜와 div 금액이 하나만 있습니다.

이것은 정말로 바보 같은 질문 일뿐, 무엇을해야할지 확신하지 못합니다. 모두 ex div 날짜와 이에 해당하는 divYield를 반환하는 함수가 있습니다. evalDate~expiration 날짜 옵션입니다. 하나의 항목이 포함 evalDate 및 expiration, 따라서 ddy.exDivDates, ddy.dividendYields 각 사이에 하나 개

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QuantLib을 사용하여 FloatingRateBond with Floor를위한 현금 흐름을 계산하십시오.

QuantLib에서 매우 새롭기 때문에 신참 실수입니다. 이 강력한 라이브러리에 대해 잘 알고 있기 때문에 저자와 기고자 들께 감사드립니다! 플로어 인수가없는 경우 FloatingRateBond에 대한 금액을 생성 할 수 없으므로 플로어 인수를 포함하는 것이 왜 pricer를 필요로하는지 이해할 수 없습니다. 나는 바닥의 추가가 고정 값의 각각에 대해 분을

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python quantlib에서 단조 볼록 보간을 노출 할 수 없습니다

quantlib 1.9를 사용하여 prof christoph goehlke의 웹 사이트에서 사용할 수 있도록 미리 컴파일 된 바이너리로 다운로드했습니다. 계기 세트에서 커브를 부트 스트랩하기 위해 모노톤 볼록 보간을 사용하고 싶습니다. 그러나 설치 중에 기능을 볼 수 없습니다. 그러므로 piecewise flat forwards를 사용하십시오. 모노톤 볼록

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QuantLib을 사용하여 FloatingRateBonds의 현금 흐름 계산

바닥이있는 채권에서 현금 흐름을 생성하는 중 문제가 발생했습니다. 제가 처음에는 가격을 책정하지 않아서 문제가있었습니다. 나는 그 이후로 다음과 같이 더 값진 사람을 세웠다. ql_bond = QuantLib.FloatingRateBond(settlement_days, #settlementDays face_amount, # faceAm

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_QuantLib, Quantlib-Python 설치 모듈이 없습니다.

내 컴퓨터에 Quantlib-Python을 설치하려고하는데 (official instructions) make -C Python check을 실행하면 ImportError: No module named _QuantLib 오류가 발생합니다. 설치 단계를 다시 검토하면 모든 것이 작동하는 것처럼 보입니다. Removing /Library/Python/2.7/s

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건물 Quantlib-swig python 1.7

Quantlib-SWIG python을 빌드 할 때 이상한 부트 스트 오류가 발생합니다. 나는 boost_1.60을 사용하고 있습니다. CentOS는 아래에서 [[email protected] QuantLib-SWIG-1.7]$ make -C Python make: Entering directory `/home/idf/Downloads/QuantLib-S

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Quantlib-SWIG python 오류 빌드 중

[[email protected] QuantLib-SWIG-1.7]$ make -C Python make: Entering directory `/home/idf/Downloads/QuantLib-SWIG-1.7/Python' make all-am make[1]: Entering directory `/home/idf/Downloads/QuantLib-S

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Python의 Quantlib 1.9.1이 SimpleQuote.setValue를 호출 한 후 끊습니다.

Python을 사용할 때 QuantLib에서 유용한 함수 중 하나를 사용할 수 없습니다. 다음은 QuantLib 매뉴얼 (Jupyter 노트북 중 하나)의 간단한 예제입니다. Mac에서 안정적으로 작동하는 코드를 재현합니다. from QuantLib import * today = Date(7, March, 2014) Settings.instance().

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Quantlib

에서 일을 진행하는 방법 나의 이해 날을 진행하기 위해, 당신은 같은 것을 할 것입니다 옵션 : import QuantLib as ql # option data maturity_date = ql.Date(15, 1, 2016) spot_price = 127.62 strike_price = 130 volatility = 0.20 # the his

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Quantlib - 여전히 허용 오차가 있습니까? 내가 <code>withTolerance</code>이 멤버가 아닌 것을 컴파일러 오류를 얻을 <code>.withTolerance(0.02)</code>을 언급하지 않는 경우

일부 구형 C++ Quantlib 예는이 mcengine3 = MakeMCAmericanEngine<PseudoRandom>(bsmProcess) .withSteps(100) .withAntitheticVariate() .withCalibrationSamples(4096) .withTolerance(0.02)