quantlib

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xlQuantlib에서 함수 qlPiecewiseYieldCurve()를 사용하여 짧은 곡선의 데포 속도와 테너 1Y보다 큰 스왑 속도로 USD 곡선을 만듭니다. 그러나 해외 원화 시장의 경우 해상 예금을 거래 할 수 없습니다. 우리가 시장에서 얻을 수있는 것은 NDF (Non Delivery Forward)입니다. 보통 사람들은 NDF를 사용하여 함축

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setPricingEngine 가져 오기 pyql

european_option = VanillaOption(payoff, exercise) spot_handle = SimpleQuote(spot_price) flat_ts = FlatForward(calculation_date, risk_free_rate, day_count) dividend_yield = FlatForward(calculation

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C++ Quantlib이 콘솔 창에 출력

나는 파생 상품을 판매하기 위해 quantlib을 사용하는 방법을 배우고 있습니다. 어떤 Quantlib 특정 클래스를 콘솔 창에 출력하는 가장 좋은 방법은 무엇입니까? 예를 들어 shared_ptr<YieldTermStructure> forwardCurve(new InterpolatedDiscountCurve<LogLinear>(dates,discount

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QuantLib을 Vs2012와 함께 사용하는 방법

누구나 최신 버전의 QuantLib을 VS2012 C#에서 사용해 보았습니까? 사용할 수있는 C# 래퍼가 있습니까? 컴파일하고 사용하는 단계를 요청합니다.

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날짜를 std :: string을 QuantLib :: Date 객체로 변환

.csv 또는 .txt 파일에서 이러한 문자열을 읽는 경우가 있으므로 가장 간단한 방법은 %d/%m%/%y (또는 다른 유사 형식) 문자열을 변환하고 QuantLib::Date 개체 constructor에 적합한 것으로 변환합니다. 여기에 예제 코드 아래 는 : #include <ql/quantlib.hpp> #include <boost/timer.hpp

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Debug Quantlib 소스 코드

최근에는 Visual Studio에서 Quantlib을 사용하기 시작했습니다. 나는 성공적으로 Quantlib을 설치하고 작동시키고있다. 나는 또한 스왑과 스왑과 같은 일부 제품의 가격을 책정하기 위해 퀀텀 (Quantlib)을 사용할 수 있었다. 스왑 가격은 내 자신의 VBA 계산기와 잘 일치합니다 (< 0.5 % 차이). Swaption 가격에는 약간의

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부스트를 Quantlib에 연결할 때 빌드 오류가 발생했습니다.

첫 번째 빌드를 수행하려고하는데 치명적인 오류가 발생합니다. "LNK1104 : 'libboost_unit_test_framework-vc120-mt-gd-1_56.lib'파일을 열 수 없습니다." . 이 포럼에 합리적인 토론이 있었지만 아직 어떤 도움도 없었습니다. Win 8.1 상자에서 Visual Studio 2013을 사용하고 있습니다. 부스트를 빌

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Visual Studio 2013에서 PATH 변수에 추가하는 방법

내 PATH 환경 변수에 값을 추가하고 싶습니다. 나는 이것이 쉽지만 VS2013을위한 개발자 명령 프롬프트에서 작동하지 않아야한다고 생각했습니다. 나는 다음과 같은 명령을 시도 : PATH에 : \ temp와 나는 온라인 보았다 set PATH = C:\temp;%PATH% //No quotes set "PATH = C:\temp;%PATH%" //Qu

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RQuantLib는 - AsianOption는 ("산술"... R [R]

안녕하세요이 창에 64 비트 플랫폼을 산술 아시아 옵션을 평가하는 RQuantLib를 사용하기 위해 노력하고있어 충돌 코드가 올바른 실행 기하학적 pricer 사용. 하지만, 연산을 사용하여. R.가 Rstudie과 x86 및 x64 실행 파일 모두 R-용어를 봤어 내가 VS2010를 통해 QuantLib 구축을 시도 library('RQuantLib')

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virtualenv (우분투)에 QuantLib을 추가하는 방법

pydev와 virtualenv (이미 성공적으로 설정되었습니다)를 사용하고 있습니다. 어떻게 virtual_v에 quantlib을 추가합니까 (그리고 파이썬 래퍼와 C++ 네이티브 라이브러리)? here과 같이 소스에서 quantlib 및 quantlib-SWIG를 성공적으로 빌드했습니다. 부스트 빌드 후, // usr/local/lib에 libQuant