저는 Mac OS X, R 및 C++의 완전 초보자입니다. 좋은 믹스처럼 들리는가요? Mac OS X 기반 환경에서 R 내의 QuantLib 패키지의 일부 가격 결정 기능을 사용하기 때문에 RQuantLib을 사용해야 할 필요가 있습니다. 저는 QuantLib을 올바르게 설치했습니다. 이미 공식 QuantLib 메일 링리스트에 요청했는데, 우리가 직면 한
저는 Python에서 Quantlib (v1.2) SWIG 래퍼를 사용하여 매우 기본적인 변동 금리 본드의 가격을 책정하려고합니다. 설명서에 포함 된 예제를 수정했습니다. 내 채권은 4 년 만기입니다. libor는 10 %로 설정되고 채권의 스프레드는 0입니다. 제가 10 %의 비율로 할인한다면, 채권의 PV가 왜 100이 아닌가요? 나는 99.54의 가치
에서 QuantLib 메서드를 호출하는 것이 가장 좋습니다. C# 응용 프로그램 ()에서 QuantLib을 사용할 예정이지만 .NET 변환 프로젝트 (너무 미 성숙)를 신뢰하지 않습니다. 옵션 평가 부분 만 필요합니다. 누구든지 관리되는 앱에 사용 했습니까? 가장 좋은 방법은 무엇일까요?
웹 응용 프로그램에서 사용할 수있는 몇 가지 quantlib 기능을 만들고 싶습니다. PHP 확장 기능을 개발하기 시작했습니다. 분명히 PHP에서 모든 퀀텀의 API를 사용할 수 있도록하는 것이 아니라 구체적인 기능을 가진 모듈을 개발하는 것입니다. 나는 SWIG를 한번도 사용하지 않았기 때문에 SWIG를 통해 얻을 수있는 주요 장점/단점을 알고 싶습니다.
http://www.jquantlib.org/index.php/JQuantLib_Users_Guide#Building_JQuantLib_from_command_line 의 지침에 따라 jquantlib을 설치하려고했지만 jquantlib-all 폴더에서 "mvn clean install"을 실행하면 다음 오류가 발생합니다. 이것은 "mvn clean ins
저는 QuantLib을 처음 접했지만 소스의 모든 기능을 아직 알지 못했습니다. 그러나 여러 옵션의 NPV를 계산하는 간단한 멀티 스레드를 테스트하고 런타임 오류가 발생했습니다. 다음은 QL에 포함 된 EquityOpiton 예제에서 확장 된 테스트 코드입니다. // options
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GAE를 처음 사용합니다. 나는 QuantLib 파이썬 라이브러리 (SWIG)를 Google 애플 리케이션 엔진 내부 모듈로 사용하고 싶습니다. 우분투에서 QuantLib-SWIG를 설정하기 위해이 블로그 게시물을 따라했습니다. http://blog.quantess.net/2012/09/26/quantlib-get-it-working-on-ubuntu/ 게
QuantLib 라이브러리에서 QuantLib :: TimeSeries 클래스를 사용하여 대략적인 작업을 수행하고 있습니다. 내 문제는 QuantLib과 그 복잡함과 관련이 없지만 좀 더 일반적인 C++ 클래스에서는 생각합니다. QuantLib :: TimeSeries는 here으로 표시됩니다. 내 코드에서 (지금은 절대적으로 아무것도 반환하지 않음), s
에서 나는 다음과 같은 오류를 수신하고 있습니다 : 이 말했다되고 Exception in thread "main" rcaller.exception.RCallerExecutionException: RExecutable is not defined. Please set this variable to full path of R executable binary fi
Matlab에서 quantlib 라이브러리에 액세스 할 수 있습니까?는 matlab에에서 Quantlib 이야기의 진짜 쉬운 방법은 Quantlib의 자바에게 래퍼를 호출하는 것입니다 여기에 포스터 그렇게 생각하는 것 같다 (그러나 스레드 꽤 오래). Matlab은 Java로 작성되어 있으므로 클래스를로드하고 호출하기 쉽습니다. 휴