quantmod

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quantmod를 사용하여 chartSeries plot에 선을 그리는 방법은 무엇입니까?

quantmod를 사용하여이 https://stat.ethz.ch/pipermail/r-sig-finance/attachments/20110826/19da3834/attachment.png과 같은 플롯을 생성하고 싶습니다. 저는 약간의 좌절감을 느낍니다. 매우 간단한 작업입니다. 나는 quantmod를 사용하여 차트에 선을 그릴 수 있기를 원합니다. 며칠간

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는 R

나는 다음과 같은 코드와 매우 유사 롤링 회귀 실행 해요에서 롤 창 회귀 병렬 처리 : 나는 몇 가지 여분의 프로세서를 가지고 library(PerformanceAnalytics) library(quantmod) data(managers) FL <- as.formula(Next(HAM1)~HAM1+HAM2+HAM3+HAM4) MyRegression

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quantmod 3d 그래픽

quantmod website for a 3d graph에서 코드를 사용하려고합니다. 나는 지침을 따르고 2010 년을 입력했습니다 (2008 년 링크가 발견되지 않았으므로). 나는 R 프롬프트에서이 명령을 입력 할 때, : chartSeries3d0(TR) 을 나는 다음과 같은 오류 얻을 : Error in if (on == "years") { : m

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다른 xts 객체의 다른 열을 기반으로 다른 k를 가진 ifelse에서 지연을 호출

성능이 좋은 (벡터화 된) 방식으로 "문제"를 해결하는 방법을 제한된 R 지식으로 잃었습니다. SPX가 3 일 이상 연속으로 휴업하고 동시에 50 일 최저에서 오지 않을 날을 결정하고 싶습니다. 3 일 동안 고정 된 모양으로 다시 프로그래밍했지만 동적으로 만드는 방법을 모르겠습니다. 내가 할 수있을 싶습니다 무엇 require(quantmod) getSy

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quantmod 'to.weekly'함수를 사용하여 일별 데이터를 수집하면 금요일이 아닌 월요일에 끝나는 주간 데이터가 생성됩니다.

quantmod의 "to.weekly"함수를 사용하여 주간 주가 데이터에 일일 주가 데이터를 (닫는 경우에만) 집계하려고합니다. . tmp <- to.weekly(foo) 위의 방법은 그 tmp에 성공하십시오 XTS는 foo이 주식은 내가 사용이 매일 데이터를 집계하기 위해 2011 년 9 월 1 월 2011 월요일 3부터 월요일 20 일에 끝나는 매일 주

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특정 날짜가 금요일 만기 옵션 만료인지 확인 timeDate 패키지의

매개 변수 날짜가 Op-Ex 금요일 인 경우 true를 반환해야하는 간단한 함수를 작성하려고합니다. require(timeDate) require(quantmod) getSymbols("^GSPC", adjust=TRUE, from="1960-01-01") assign("SPX", GSPC, envir=.GlobalEnv) names(SPX) <-

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yahoo finance의 역사 분석가 의견을 R

에서 찾아야합니다. Yahoo Finance는 data on historic analyst opinions 주식을 보유하고 있습니다. , getOpinions <- function(symbol) { require(XML) require(xts) yahoo.URL <- "http://finance.yahoo.com/q/ud?"

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xts 객체를 사용하여 점, 범례 및 텍스트를 플롯에 추가

두 쌍의 주식 (쌍 거래)에 대한 분석을 시작했고 여기에 그래프를 작성하기 위해 작성한 함수 (pairs.report - 아래에 나열)가 있습니다. 한 줄에 세 개의 다른 줄을 그려야합니다. 필자가 나열한 함수는 내가 원하는 것을 수행하지만 x 축 (타임 라인)에서 정밀한 사용자 정의를 원한다면 약간의 작업이 필요합니다. 그대로 틱의 형식을 지정하지 않고

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quantmod : buildData은 (na.rm = FALSE는) 내가 FRED 시리즈에서 데이터 집합을 만들려면

시계열의 머리을 삭제하고 그래서 같이 quantmod 패키지를 사용 library(quantmod) getSymbols(c('FEDFUNDS', 'GDPPOT', 'DGS10'), src='FRED') dat <- buildData(FEDFUNDS ~ DGS10 + GDPPOT, na.rm=FALSE) 은 내가 필요한 것은 XTS입니다 가장 긴 시간

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Rollapply & xts. 창에서 최대 값 시간을 출력 할 수 있습니까?

나는 quantmod를 통해 약간의 yahoo finance 데이터를 연구 중이다. 데이터의 롤링 기간에 대한 Max 및 Min 가격뿐만 아니라 그 최고치 및 최저치의 정확한 Timestamp도 어떻게 결정합니까? 나는 rollapply로 which.max()를 시도했다. 그러나 이는 롤링 윈도우 자체의 값의 seq만을보고하고 타임 스탬프를 보유하는 행의