quantmod

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R에 대한 quantmod 패키지 및 for 루프와의 상호 작용에 대한 도움이 필요합니다. 나는 벡터 year 있습니다 library(quantmod) getFinancials("GE") year <- colnames(viewFin(GE.f, "IS", "A")) year # [1] "2015-12-31" "2014-12-31" "2013-12-31

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Return.cumulative와 apply.yearly returns에서 데이터를 반품합니까?

그래서 내 문제는 Return.cumulative의 outptut 데이터가 동일한 회수 수치를 얻기 위해 apply.yearly과 다릅니다. 다음은 apply.monthly 기능을 사용하여 월별 데이터를 얻을 수하려고 할 때 나는 또한 같은 차이를 가져 require(quantmod) require(PerformanceAnalytics) from <-

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R zoomChart Shiny

나는 zoomChart 및 shiny으로 차트 계열의 특정 부분을 대화식으로 확대하려고했지만 올바른 솔루션을 찾을 수 없습니다. dateRangeInput 또는 슬라이더를 사용 하겠지만, quantmod의 zoomChart 옵션을 shiny으로 연결하는 방법을 잘 모르겠습니다. 이미 가정했듯이, 나는 비교적 새롭고 조언에 대한 감사를드립니다! 편집 : 데이

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R chartSeries 포인트가있는 추가 차트 추가

chartSeries 및 addTA/points.default에 관한 질문이 R입니다. chartSeries -plot 아래에 다른 색상의 점으로 플롯을 추가하려고합니다 (색상 표시는 기능에서 가져오고 points.default과 작동 함). 그러나 불행히도이 점을 addTA과 함께 추가 할 수 없습니다. 기존 차트에 선을 추가 할 수 있습니다 (둘 다 찾

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Cl()을 캐릭터와 함께 사용하는 방법?

나는 csv 파일에 기호 목록을 가지고 있으며 마감 가격이 5보다 높은 것을 화면에 표시하고 싶습니다. 이미 csv 파일의 모든 항목에 대해 getSymbols를 실행했습니다. 내 테스트에 오류가 발생합니다. 저는 Cl()이 인자를 인자로 받아들이지 않기 때문이라고 생각합니다. 어떻게 캐릭터를 xts로 변환 할 수 있습니까? > library(quantmo

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R Shiny quantmod 줌 포인트 차트의 채색 및 고정

chart_Series 및 컬러 라인을 표시 할 때 shiny 및 슬라이더 사용과 관련하여 문제가 있습니다. 오른쪽에서 슬라이더를 사용하면 색상이 적절하게 선택됩니다 (주로 빨간색 점). 왼쪽의 슬라이더 (예 : 최신 데이터보기)를 사용하면 색상이 적절하게 선택되지 않습니다 (녹색이어야 함). 나는 도움을 구하며 어떤 충고에 감사드립니다! require(q

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R : quantmod 패키지를 사용하여 오류를 수정하는 데 문제가 있습니다. 상속 (x, "xts") 오류 : 'M'개체를 찾을 수 없습니다. 아래 코드

이 내 코드입니다. 내가 뭘하려고하면 주식 및 음모 차트의 여러 기호를 다운로드하고 있지만이 오류가 발생합니다 : 상속 (x, "xts") 오류 : 개체 'M'을 찾을 수 없습니다 통화 : ... 악구> chartSeries -> try.xts -> is.xts -> 문제는 M&M.NS이 구문 적으로 유효한 R 이름이되지 않는 것입니다 library(qua

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내가 자기 웹 사이트에서 10 년 연방 노트 수율을 다운로드하고 싶은 자기 웹 사이트

에서 연방주의 수익률 테이블을 긁어 나는 여기에 제공된 지침에 따라 사용하지 : Parsing 10-year federal note yield from the website library(httr) URL = "https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/T

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getSymbols를 사용하여 지정된 날짜의 csv 파일에서 마감 가격을 얻는 R/quantmod

csv에 나열된 시세 목록에서 마감 가격을 가져 오려고합니다. 파일에 다음 코드를 사용하여 : date <- "2017-03-03" tickers <- read.csv("us_tickerfeed.csv", header = TRUE) for(i in 1:nrow(tickers)){ data <- getSymbols(tickers$ticker_t

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Quandl, Quantmod 또는 TrueFX의 시간별 데이터

저는 R에서 Quantmod, TrueFX 또는 Quandl 중 하나를 사용하여 시간별 및 H4 통화 데이터를 다운로드하기 위해 일부 소스 코드를 찾으려고했습니다. 불행히도 거의 모든 제공 업체는 일일 데이터 만 가지고 있습니다. 나는 해결 방법을 알고 ... TrueFX은 CSV 파일에 기록 틱 데이터를 제공하지만 난 그냥 내 전략은 가장 낮은 주기성으로