quantmod

0열

1답변

나는 일반 변수 (예를 들어, <code>STOCK.F</code>)에 <code>C.f</code> (또는 <code>IBM.f</code>, 또는 <code>APPL.f</code>)를 저장하고 <code>viewFinancials(STOCK.F, type = c("BS"), period = freq, subset = NULL)</code> 같은 일반 명령을 다시 사용하려고

viewFinancials의 시세를 일반화하는 방법에 대해 설명합니다. 다음 코드에서 다른 주식 "IBM"을 분석하려는 경우 코드에서 "C"를 모든 "IBM"으로 변경해야합니다. 초기에 일반 변수 (예 : 'Stock')를 초기화하는 방법을 찾기 위해 변수 'Stock'에 대한 할당을 변경하여 다른 주식 만 분석 할 수 있습니다. 같은 뭔가 : Stock<

0열

1답변

템플릿 quantmod newTA 호출 내에서 원래 xts를 재구성

나는 벤치 마크와 가격을 시세와 비교하기 위해 상대 반환 함수를 만들고 있습니다. 이 함수는 매우 간단합니다 : Cl(x)/Cl(Benchmark). 입력의 색인 (날짜)을 벤치 마크에 맞출 때 문제가 있습니다. 나는 내가 TA 함수에 전달 된 데이터를 xts 객체로 해석하려고 할 때 이것을 타임 존 문제로 좁혔다 고 생각한다. 이를 위해 x <- try.

3열

1답변

quantstrat의 시간 프레임을 매일에서 주간으로 변경

quantstrat에서 EMA50 교차 전략을 수행 중이므로 잘 작동하지만 매일부터 매주로 시간대를 변경하려고했습니다. 나는 stock()이라는 함수를 to.weekly(SPY)으로 저장하려고했으나 그렇게하지 못하게했다. 나중에 여러 주식에 대해이 방법을 사용하려고하므로 포트폴리오 내에서 적용해야합니다. library(quantstrat) rm(list=

2열

1답변

quantmod <- 헤더없이 단 하루의 수익률을 추출하는 수식을 작성하는 중

주식을 하루 동안 돌려받을 수있는 수식을 쓰려고하는데 periodReturnsubset 필드의 데이터 형식에 문제가 있다고 생각합니다. periodReturn(ticker,period='daily',subset='20161010::20161010') 작동하지만 dayReturn <- function(ticker,date) { ticker <- c(M

1열

1답변

R quantmod를 사용하여 추세선 데이터를 주식 목록으로 계산합니다.

나는 이동 평균과 관련된 특정 조건을 만족하는 주식 데이터를 자동으로 골라 내고 싶습니다. 지금까지 데이터를 다운로드 할 수 있었지만 모든 주식에 대해 이동 평균 데이터를 작성하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 내가 newData <- as.list(closeData)를 사용하여 목록에 closeData 변환 시도 Error in if (length(c(ye

0열

1답변

SQL Server에서 quantmod로 데이터를 가져 오는 방법은 무엇입니까?

나는 약간의 지침을 찾고 있으며, 내가 여기에 그것을 게시하는 올바른 일을했기를 희망한다. SQL Server에서 GetSymbols를 사용하여 Quantmod에 데이터를 입력하려고합니다. 나는 R을 처음 사용하지만 프로는 아니지만 내 방식을 찾는 SQL Server를 사용하는 배경을 가지고 있습니다. 다음 열이있는 Quotes라는 SQL Server에서

3열

1답변

정확한 타임 스탬프

우리는 같은 quantmod 패키지와 함께 금융 OANDA 야후 매일 데이터를 수집 할 수 있습니다 getFX("USD/JPY",from="2007-01-01", to = Sys.Date()) getSymbols("EUR=X",src="yahoo",from="2002-01-01",auto.assign=F) 신중하게 데이터를 확인한 후, 당신은 알 수

7열

1답변

R - 외부 지표를 Quantstrat에로드하기

나는 Quantstrat가 일반적으로 가격에 기반한 지표를 사용한다는 것을 알게되었습니다. 그러나 가격 데이터와 함께 외부 적으로 계산 된 여러 지표를로드하고 싶습니다. 예를 들어, Csv 파일에 내 표시기 (1 ~ 9 번)가 포함 된 2 개의 추가 열이 있습니다. 이 열의 숫자를 기반으로 신호를 생성하고 싶습니다. 지금까지 필자는 Quantstrat에서

8열

1답변

를 사용하여 지원/저항 레벨을 찾는 방법 R

R에서 지원/저항 레벨을 찾는 방법에 대한 좋은 답변을 찾지 못했습니다. 본질적으로 주식이 통합되어 있지만 찾은 클러스터/지역 또는 피벗을 원합니다. 그렇게하는 것은 어렵습니다. # loads quatmod & xts library("quantmod") # Retrive 'ESSI' TICKER OHLCV data STOCK = getSymbols("

0열

2답변

quantmod는`getSymbols.yahoo`는 잘못된 날짜 (월 번호)와 만드는 잘못된 URL

나는 다음과 같은 코드를 적용하여 기호 MACQ의 데이터를 다운로드하려고 을 사용합니다 : 당신이 볼 수 위의 메시지에서 Error in download.file(paste(yahoo.URL, "s=", Symbols.name, "&a=", from.m, : cannot open URL 'http://ichart.finance.yahoo.com/table