Matlab : VarianceCovariance 행렬의 결정자

Question

자동 회귀 모델에 대한 로그 우도 표현식을 풀 때, 나는 슬라이드 9 Parameter estimation of time series tutorial 아래 주어진 분산 공분산 행렬 Tau을 가로 질렀습니다. 이제 순서대로 우도 함수 식을 극대화하기 위해

fminsearch 

를 사용하는, 내가 분산 공분산 행렬이 발생하는 경우 가능성 기능을 표현해야합니다. 누군가가 예제를 보여 주시겠습니까 (determinant of Gamma)^-1/2 구현할 수 있습니까? 자동 회귀 모델을 제외하고는 다른 예도 있습니다.

Answer 1

sqrt-determinant에 대해 sqrt(det(Gamma)) 및 역수로 inv(Gamma)은 어떻습니까?

하지만 당신은 스스로를 구현하지 않으려는 경우 yulewalkerarestimator

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UPD 볼 수 있습니다 : autocovariance matrix 사용도 xcov

의 추정을 위해,이 주제는 조금 더 here

설명