데이터 세트에 NA 두 개가있는 데이터 세트가 있습니다. 롤링 평균을 취하여 창에 NA이없는 경우 롤링 평균은 NA과 반대되는 숫자를 생성해야하지만 rollmeanr은 zoo 인 것으로 보이지 않습니다. 예 : require(zoo)
z = zoo(cbind(a=0:10, b=c(NA,10:1), c=sample(1:11,11)), 1:11)
rollm
나는 여러개 (약 10)의 시계열을 가지고 있으며, plot.xts을 사용하여 선을 그리고 싶습니다. plot.xts의 기능에서 선의 종류, 즉 파선, 실선 등을 설정하는 방법을 모르겠습니다. 색상 설정에 대한 논의가 있지만이 문제에 대한 결과는 없습니다. 누군가 나에게 힌트 나 지시를 내줄 수 있습니까? 라인 lty의 폭 - - 1 = 고체, 2 = 점선
목록에 문제가 있습니다. unlist()은이를 자르는 것처럼 보이지 않습니다. 여기에 문제가 있습니다. lapply()을 사용하여 목록을 통해 함수를 실행합니다. 이 함수는 특정 기준에 따라 xts 객체를 분할하므로 두 xts 객체의 목록을 반환합니다.는 여러 하위 목록으로 구성()을 lapply의 결과 목록 (내 예제는 : 출력 보인다 list.2 같은
이것은 매우 간단해야하지만 솔루션을 찾을 수 없습니다. >low2
low2 daco.Close
2013-07-24 6.63
>low3
low3 daco.Close
2013-07-24 2.63
하지만이 if(low2$daco.Close < low3$daco.Close) {...}
처럼 뭔가를하려고 할 때 오류 가 계속 : 나는 2
n 일 전의 xts 객체에서 데이터 행을 가져와 n 개의 마침표 행이 없거나 NA으로 채워진 경우 역으로 건너 뜁니다. 다음은 데이터 세트의 예입니다. require(xts)
set.seed(1)
ddf <- data.frame('1m' = rnorm(25), '3m' = rnorm(25))
xxd <- xts(ddf, seq(as.Date('201
다른 이름의 다른 CSV 파일이 있습니다. 몇 가지 계산을하고 싶은데 그 결과를 하나의 CSV 파일에 저장하고 싶습니다. 파일 1 : 두 개의 CSV 파일의 내 데이터 형식이 day price
2000-12-01 00:00:00 2
2000-12-01 06:00:00 3
2000-12-01 12:00:00 NA
2000-12-01 18:00:
고유 명령을 사용하면 원시 일일 재고 데이터에서 고유 한 시세표 목록을 쉽게 얻을 수 있습니다. 몇 가지 기본적인 CALCS을 할 목록을 my.table <- unique(my.frame1[,5])
> my.table
[1] NPN BIL CFR IMP FSR SHF SHP REI INP OML REM ABL AGL SAB WHL BTI MMI RMI
나는 72 형식의 월간 시계열이 긴 형식 (세로)으로 쌓인 data.frame입니다. 나는 split을 사용하여 list이 data.frames 인 시리즈를 만들었습니다. 이제 각 data.frame을 가져 와서 데이터 프레임 내에 포함 된 value 및 date을 사용하여 xts 개체로 변환하려고합니다. 목록에는 72 개의 데이터 프레임이 있으며 72 x
에서 중복을 대체 : 여기 a<- c(1,1,1,2,3,2,2,2,2,1,0,0,0,0,2,3,4,4,1,1)
date<- Sys.Date()-20:1
data<- xts(a,date)
colnames(data)<- "a"
data
우리가 중복 요소의 많은 즉,이 있다는 것을 알 수있다. 그들은 반복 된 것입니다. 첫 번째 요소를 제외하고 0으로
재현 코드 : coredata.xts (x)의 오류 내 R 세션에서 #install.packages('quantmod')
require(quantmod)
# Downloading data and merging them
getSymbols(c('^GSPC', '^GDAXI'), from = '1900-01-01')
X <- na.omit(merge(G