여러 행으로 오프셋 된 데이터 프레임에 기존 열의 복사본을 만들려고합니다. 예. offset7 <- rep(0, 7)
dataframe$column1.prev7 = c(offset7, dataframe$column1[1:(length(dataframe$column1)-7)])
그것이 내가 30 이상 오프셋 (offset)를 가지는 경우에 오류를주고 시
가능한 한 효율적으로 내 CSV 파일을 xts 개체로 변환하고 싶습니다. 나는 xts 객체로 변환하기 전에 동물원 객체를 생성하기 위해 read.zoo 메소드를 먼저 적용해야 할 필요가있다. gold <- read.zoo("GOLD.CSV", sep=",", format="%m/%d/%Y", header=TRUE)
Gold <- as.xts (gold,
가능한 한 xts를 내 시계열 작업에서 사용하려고합니다. 일을하는 방법이 제안 된 것처럼 보입니다. 그러나, 나는 이상한 오류가 발생했습니다. CPI.NSA 및 INT는 xts 개체입니다. library(dynlm)
CPI.NSA.x <- CPI.NSA[dr1]
INT.x <- INT[dr1]
CPI.NSA.z <- as.zoo(CPI.NSA.x)
마이크로 초 타이밍 인덱스를 사용하여 CSV를 구문 분석하려고합니다. 그래서, 같은 코드 작성 : 다음 후 t<-read.zoo("test", index.column = 1, sep=",",header=TRUE, format="%Y-%m-%d %H:%M:%OS")
t.xts<-as.xts(t)
을,이를 표시하려하지만 인덱스에 시간 정보를 볼 수 없었다
먼저 csv를 읽고 xts 객체를 만듭니다. 그런 다음 require(quantmod)
sugar <- as.xts(read.zoo("SUGAR.CSV", sep=",", format ="%m/%d/%Y", header=TRUE))
나는 단지의 마지막 날의 값을 포함하는 새로운 시리즈를 좀하고 싶습니다 TTR (quantmod와 부하) 이제 suga
결과 데이터가 원본을 요약 한 형식으로 데이터 프레임에 시계열 데이터를 강제 변환하는 쉬운 방법은 무엇입니까? 이 XTS 동물원 객체에 포함 된 몇 가지 예를 들어 데이터가 될 수 : t, V1
"2010-12-03 12:00", 10.0
"2010-11-04 12:00", 10.0
"2010-10-05 12:00", 10.0
"2010-09
나는 stackoverflow를 처음 사용하고 R에 익숙하지 만 오랫동안 열심히 수색했으며 다음 질문에 대한 답을 찾을 수 없다. 저는 시계열에 대한 온도 데이터 파일이 있습니다. 나는 CSV를 ZOO 객체로 가져 와서 XTS로 변환하고 있습니다. 원래 올바른 파일은 시간에 독서와 시간 반으로, 다음과 같습니다 >head(master1)
일별 주가 나 일중 데이터와 같은 금융 시계열을 사용하는 경우 어떤 시계열 패키지를 선호합니까? xts, 일반 동물원, 또는 timeSeries 또는 다른 것? xts와 zoo를 모두 사용하지만 xts 만 사용하거나 때때로 동물원을 사용하지 않을 때는 가벼운 오버 헤드를 얻을 수 있습니다. 또한 Rmetrics는이 모든 패키지에 대한 검토 보고서를 작성했으
혼합 요소와 숫자 열이있는 데이터 프레임을 xts로 변환하면 모든 데이터가 문자열로 변환됩니다. 이것은 요인에 대한 문제가 아니지만 수치에 매우 귀찮습니다. 해결 방법이 있습니까? 예를 들어 는 : > x
marketTimestamp price id
1 2010-12-17 11:38:31.100 83.89 b-0
2 2010-12-17 1