Data Mining With R book과 함께 제공되는 코드를 실행하려고합니다. 기본적으로 SP500 지수 (GSPC)의 시세 데이터를 취하고 다음 n 일 동안 시세를 예측하기위한 예측 함수 (T.ind)를 만듭니다. library(DMwR)
#load S&P500 Dataset
data(GSPC)
# Create a Prediction func
나는 다음과 같은 데이터 포인트를 가지고 있습니다 (재현 가능한 시리즈에 대해서는 아래 dput() 출력을 참조하십시오). data data
2012-03-13 0.0099809886
2012-03-14 -0.0011633318
2012-03-15 0.0021057557
2012-03-16 -0.0039516504
2012-03-19 -0.
15 초 간격으로 세션 시작과 종료 시간 사이에 초를 분할하는 가장 효율적인 방법을 찾으려고합니다. 각각의 초당 비트 수와 여러 비트율을 표시 할 수 있습니다 간격. df <- structure(list(username = structure(c(1L, 2L, 3L, 4L, 5L, 6L, 7L, 8L, 9L, 9L), .Label = c("user1", "u
barplot()을 사용하여 시계열 xts 객체를 플롯하려고합니다. 그러나 x 축에 표시된 날짜 형식은 날짜 형식 대신 숫자 값입니다. "2012-06-12"와 같은 날짜 형식으로 숫자 값을 변경하려면 어떻게해야합니까? 여기에 예제 코드입니다 :이 x<-rnorm(100);
y <- xts(x, Sys.Date()+1:100);
barplot(y);
Windows에서 R/xts/zoo의 최신 버전을 사용하고 있습니다. R 2.15, xts 0.8-6, zoo 1.7-7 다음과 같은 기괴한 동작이 나타납니다. 이전 버전 : library(xts)
data(sample_matrix)
sample.xts <- as.xts(sample_matrix)
sample.xts[1, 2] - sample.xts
xts을 사용하여 일련의 이벤트 (게시물)가 불규칙하고 롤링 매주 창 (또는 격주 또는 3 일 등) 동안 발생하는 이벤트 수를 계산하고 싶습니다. 데이터는 다음과 같습니다 : 2 박 창 nposts
2010-08-05 00:00:00 10
2010-08-06 00:00:00 9
2010-08-07 00:00:00 5
같은 것을 생산해야
다음과 같은 xts 개체에 대해 indexClass "Date"가 있습니다. index(data)는 나에게 "POSIXct"개체를줍니다. 나는 index(Data)이 "Date"객체를 반환 할 것이라고 생각했습니다. index()에서 "날짜"개체를 어떻게 가져올 수 있습니까? str(data)
An ‘xts’ object from 2007-01-15 to
xts에 적용된 분할이 목록의 목록을 제공하는 이유를 알지 못합니다. xts 객체를 반환해야합니다. 제가 누락 된 것이 있습니까? data(sample_matrix)
x <- as.xts(sample_matrix)
spl<-split(x, f="days")
class(spl)
[1] "list"
class(spl[1])
[1] "list"
cl