입니다. 나는 시계열을 가지고 있으며, 평균 1 시간마다 자동으로 평균을 수행하고 싶었습니다. 데이터에 온도와 날짜가 포함되어 있습니다. 이동 평균이 필요하지 않습니다. 데이터의 빈도는 대개 2 분이므로 평균 1, 2, 3, 4, ... 시가 있습니다. 하루. 데이터 집합을 가정는 temperature date_time
1 -1.52 2007-09-29
xts (또는 동물원)이 apply.period를 수행 한 후 시간으로 사용하는 것을 파악하려고합니다. 다음 고려 : > myTs = xts(1:10, as.Date(1:10, origin = '2012-12-1'))
> apply.weekly(myTs, colSums)
[,1]
2012-12-02 1
2012-12-09 35
2012-
나는 quantmod 패키지를 사용하여 주식 데이터를 가져옵니다. XTS의 코드 Data = getSymbols('LON:ADN',src="google",auto.assign=FALSE, from = '2011-08-10')
결과는 일요일이었다 2012년 10월 21일 (10 월 21 일)에 대한 거래의 볼륨을 보여주고, 따라서 분명히 잘못된 것입니다
로컬 파일을 사용하여 candlechart를 만드는 방법에 대한 정보를 얻으려고했지만 대부분이 yahoo 및 google 파일을 참조합니다. 나는 포함 된 CSV 파일이 i<-"A"
library(quantmod)
A<-read.csv("D:\\DATA.csv",header=T)
A$Close<-as.numeric(A$Close)
"var"이라는 세 번째 변수를 "2010-09-24"날짜에 대해 100 값만 가진 데이터 세트에 생성하려고 시도하고 다른 모든 변수에 대해 NA 기간. > dataset
weight
2010-10-04 52495
2010-10-01 53000
2010-09-30 52916
2010-09-29 52785
2010-09-28 53348
이 가능한 중복 : 나는 패턴의 종류에 관심이 XTS apply function to time of day subset? 는 : 흥미로운는 09 사이 매일 발생합니까 : 45 및 09:55 [이 날짜 또는 다른 날짜와 관계없이]. xts를 사용하고 있는데 은을 무시하고 은이 분석을 위해 시간 만 사용합니다. times = c(as.POSIXct("2012-
xts-0.9-1 패키지에서 제공하는 C의 xts_API는 C++에서 직접 사용할 수 없습니다. 예를 들어 , 하나 작성하는 경우 #include <Rcpp.h>
extern "C" {
#include <xts.h>
}
using namespace Rcpp;
RcppExport SEXP get_xts_index(SEXP x, SEXP value
(n x m) xts 오브젝트의 리턴을 계산하는 가장 직접적인 방법은 무엇입니까? quantmod 함수 dailyReturn에 (nx m) xts 객체 mxts을 입력하면 반환 값은 첫 번째 열의 반환 값을 나타내는 (nx1) 벡터입니다. 내가 찾고있는 것은 mxts의 각 열에 대한 각각의 반환 벡터를 포함하는 (n x m) xts 객체를 생성하는 방법입니
I 형식으로 날짜 문자열의 약 2 만 행이 포함 된 CSV 있습니다 2012/11/13 21:10:00
가 전화를하자 그 csv$Date.and.Time I 이 날짜 (및 수반되는 데이터)를 최대한 빨리 xts로 변환하려고합니다. 변환을 잘 수행하는 스크립트를 작성했는데 (아래 참조), 속도가 매우 느리고 속도를 높이고 싶습니다.최대한 많이 여기 현재