xts

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    XTS 패키지와 함께 사용되는 블로터 R

    안녕하세요 모두 9 월 15 일 블로터 R 패키지의 마지막 업데이트가 위조품에서 더 이상 다운로드 할 수 없으므로 누구나 알아 차 렸습니다. 전체 패키지가 삭제되어 더 이상 오픈 소스에 포함되지 않습니까?
    r xts 2011-09-20

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    quantmod 'to.weekly'함수를 사용하여 일별 데이터를 수집하면 금요일이 아닌 월요일에 끝나는 주간 데이터가 생성됩니다.

    quantmod의 "to.weekly"함수를 사용하여 주간 주가 데이터에 일일 주가 데이터를 (닫는 경우에만) 집계하려고합니다. . tmp <- to.weekly(foo) 위의 방법은 그 tmp에 성공하십시오 XTS는 foo이 주식은 내가 사용이 매일 데이터를 집계하기 위해 2011 년 9 월 1 월 2011 월요일 3부터 월요일 20 일에 끝나는 매일 주
    r xts quantmod 2011-09-20

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    타임 스탬프 된 행 데이터를 변환 할 때 성능 문제가 발생했습니다.

    1 분 시간대에 발생하는 데이터 간격을 나타내는 data.frame을 사용하는 함수를 작성했습니다. 함수의 목적은이 1 분 간격을 취하여 더 높은 간격으로 변환하는 것입니다. 예를 들어, 1 분이 5 분, 60 분 등이됩니다. 데이터 세트 자체는 데이터에 갭을 갖게 될 가능성이 있습니다. 즉 시간상으로 점프하여 이러한 잘못된 데이터 발생을 수용해야합니다.
    r xts 2011-09-20

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    `xts` 객체의 범위를 계산하십시오.

    R에는 xts 개의 객체 목록이 있으며 목록의 모든 항목에 대해 시간 색인의 범위를 계산하려고합니다. 나는 그것을 할 수있는 매끄러운 방법을 찾을 수 없습니다, 그것은 객체의 클래스를 잃고 계속합니다 & 원시 숫자 벡터가되고. 예를 들어 (내 목록 states라고, 그것이 GMT POSIXct에 의해 색인 것) : > c(min(sapply(states,
    r date xts 2011-09-26

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    불규칙한 시계열에 걸친 정규 분석

    나는 타임 윈도우 기능을 적용하고자하는 불규칙한 시계열 (xts in R)을 가지고있다. 예를 들어, 다음과 같은 시계열 주어, 나는 2009-09-22 00:00:00부터 각각 분리 된 3 시간 창에서 얼마나 많은 관찰과 같은 일을 계산하려면 : library(lubridate) s <- xts(c("OK", "Fail", "Service", "OK",
    r time-series xts 2011-09-27

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    Rollapply & xts. 창에서 최대 값 시간을 출력 할 수 있습니까?

    나는 quantmod를 통해 약간의 yahoo finance 데이터를 연구 중이다. 데이터의 롤링 기간에 대한 Max 및 Min 가격뿐만 아니라 그 최고치 및 최저치의 정확한 Timestamp도 어떻게 결정합니까? 나는 rollapply로 which.max()를 시도했다. 그러나 이는 롤링 윈도우 자체의 값의 seq만을보고하고 타임 스탬프를 보유하는 행의
    r xts zoo quantmod 2011-09-30

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    는

    안녕 내 XTS 구조 인 XTS에 가족 기능을 적용와 루프를 교체 : head(sym) BidSize Bid Ask AskSize Quantity Mid 2006-01-04 09:01:00 3771 181000 182000 5783 15625 181500 2006-01-04 09:02:00 3952 181000 18200
    r xts 2011-10-13

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    xts 인덱스에서 시간을 얻으십시오

    xts 오브젝트 x가 있습니다. 인덱스의 타임 스탬프를 기반으로 특정 시간까지 for 루프를 실행하려고합니다. > index(x) [1] "2011-10-12 16:44:00 SAST" 인덱스의 시간이 16:40:00보다 짧으면 루프를 실행하고 싶습니다. 위의 색인 형식을 고려해 시간 구성 요소를 제거하는 방법은 무엇입니까?
    r xts 2011-10-13

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    간단한 R 태스크 : 지정된 행을 지정된 행으로 1000으로 나누십시오.

    처리하고자하는 주식 시세의 OHLC 배열이 있습니다. Open High Low Close Volume 2003-01-05 6111.01 6145.00 6102.70 6145.00 956 2003-01-08 6145.00 6190.00 5960.00 6135.05 8771 2003-01-09 6120.01 6250.00 6120.00
    r xts zoo 2011-10-14

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    rBloomberg를 사용하여 막대 데이터의 data.frame을 만드는 방법

    저는 R이 처음이므로 제 부분에 대해 아무런 말을하지 마십시오. 나는 몇 시간 동안 아무런 성과없이 검색을 해왔으며, 나는 내가하려고하는 일이 공통된 일이라고 상상해야한다. 기본적으로 Bloomberg API는 한 번에 하나의 주식에 대한 가격 막대 데이터 만 수집하는 것으로 보입니다. 따라서 시세표 목록이있는 경우 for 루프를 사용하여 각 시세 표시기를
    r xts bloomberg 2011-10-21
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