나는 벤치 마크와 가격을 시세와 비교하기 위해 상대 반환 함수를 만들고 있습니다. 이 함수는 매우 간단합니다 : Cl(x)/Cl(Benchmark). 입력의 색인 (날짜)을 벤치 마크에 맞출 때 문제가 있습니다. 나는 내가 TA 함수에 전달 된 데이터를 xts 객체로 해석하려고 할 때 이것을 타임 존 문제로 좁혔다 고 생각한다. 이를 위해 x <- try.
저는 시계열 분석을 처음 사용하고 xts (와 일반적으로 R)를 사용하므로 질문의 기본 성격을 용서하십시오. 데이터를 시간 프레임 (예 : 개월) 및 두 번째 요인 변수로 집계하려고합니다. colour value
2015-01-30 "Blue" "2"
2015-03-15 "Blue" "9"
2015-03-22 "Blue" "9"
2015-08-1
인덱스를 UTC로 변환하여 끝점을 생성한다고 생각합니다. 나는 매시간 9 : 00/10 : 00 등 (또는 내 정의 된 간격으로 9 : 30/10 : 30 등)마다 변경 점을 원한다. 아래의 예제 개체 'a'는 UTC이고 끝점은 개체 'b'의 10 : 25,11 : 25 등에서 4 : 55,5 : 55 등에서 만들어집니다. 시간대와 관계없이 지정된 방식으로
나는 csv 파일에 기호 목록을 가지고 있으며 마감 가격이 5보다 높은 것을 화면에 표시하고 싶습니다. 이미 csv 파일의 모든 항목에 대해 getSymbols를 실행했습니다. 내 테스트에 오류가 발생합니다. 저는 Cl()이 인자를 인자로 받아들이지 않기 때문이라고 생각합니다. 어떻게 캐릭터를 xts로 변환 할 수 있습니까? > library(quantmo
포럼에 게시 된 리소스를 활용하여 파일을 xts 클래스의 객체로 변환하는 스크립트를 만들었습니다. 그러나 이것은 이러한 객체의 목록입니다. 궁극적으로, 나는 그 파일을 별도의 객체 xts로 변환하려고합니다. 스크립트에서 xts 클래스의 각각 별도의 객체로 나타난 변경 사항을 입력해야합니까? files <- list.files(pattern="*.mst")
내가 library(xts)
values<-c(2,2,2,4,2,3,0,0,0,0,0,1,2,3,2)
time1<-seq(from=as.POSIXct("2013-01-01 00:00"),to=as.POSIXct("2013-01-1 14:00"),by="hour")
data<-xts(values,order.by=time1)
data
[,1]
1 초 간격으로 데이터가 0.1 초 또는 10 초임 따라서 244 * 60 * 60 * 10을 기준으로 하루 864000 회선 . 내 데이터에서 0.1 초 시간 단계에서 30 분으로 집계하여 열의 평균값 (풍속 및 기타 변수는 여기에 표시되지 않음)을 찾고 싶습니다. 그래서 데이터 (하루 동안) 48 개 라인 864000 개 라인에서 집계됩니다 입력 :
R로 코딩하는 것이 처음이므로 나 자신이 붙어있는 것으로 나타났습니다. 내 파일은 고주파 주가 지수 데이터로 구성되며 xts 파일로 변환됩니다. 아래를 참조하십시오 (왼쪽 열은 장중 반환 날짜와 시간 및 오른쪽 열에입니다) : 2007-01-02 09:00:00 0.000000e+00
2007-01-02 09:01:00 2.670405e-05
200
은 내가 XTS 객체에 내장 된 시계열 sunspots 데이터를 변환하고 다음 코드로 인쇄하려고 객체 R version 3.3.2 (2016-10-31)
Platform: x86_64-w64-mingw32/x64 (64-bit)
Running under: Windows >= 8 x64 (build 9200)
locale:
[1] LC_COLLATE
베테랑 R 프로그래머에게는이 방법이 매우 간단해야하지만 온라인 솔루션을 찾지 못하는 것 같습니다. xts 객체 sym.rank에서 두 번째 기존 객체 A의 끝까지 바인드하려고하지만 결과로 인해 행 수가 증가합니다. sym.rank의 데이터는 기본적으로 A의 데이터와 올바르게 정렬되는 대신 아래로 이동합니다. > str(A)
An ‘xts’ object o