을 사용하여 수정하십시오. getSymbols를 사용하여 quantmod를 사용하고 주식 값을 다운로드 중입니다. 원본 데이터의 데이터가 일정 기간 동안 올바르지 않은 것으로 나타났습니다. 불행히도 데이터는 Google에서 사용할 수 없습니다. 대한 2008-07-29 2008-08-14에 대한 stock <- 'RELIANCE.BO'
getSymbols
NASDAQ의 분 데이터로 작업 중이며 인덱스는 "2015-07-13 12:05:00 EST"입니다. Sys.setenv(TZ = 'EST')으로 시스템 시간을 조정했습니다. 간단한 구매/보류/판매 전략을 프로그래밍하고 싶습니다. 따라서 기초로서 평면 위치의 벡터를 만듭니다. pos_flat <- xts(rep(0, nrow(NASDAQ)), index(N
10 분의 속도로 샘플링 한 시계열 데이터가 있습니다. 시간 단위로 나누고 싶지만, 놀랍게도 split.xts은 의도 한 결과를 얻지 못하고 있습니다. 사용 단계는 다음과 같습니다 library(xts)
set.seed(123)
Sys.setenv(TZ="Asia/Kolkata")
timeind <- seq(as.POSIXct("2017-01-20 0
15 분 (누적 시간) 누적 초 단위로의 각 데이터 및 의 고유 ID 수의 데이터를 어떻게 집계 할 수 있습니까? 내가 할 수없는 ## disregarding the loc grouping:
df.test <- select(df, time, secs)
df.test <- na.omit(df.test) ##xts with period.sum does no
간단한 쿼리는 3 열 반환 다음과 같이 악기, 날짜, 가격 데이터 : 내가 원하는 것은 다음과 같습니다 피봇 XTS-개체입니다 library("xts")
dta = data.frame(
sample(x=c("a", "b", "c", "d", "e", "f"), size=367, replace=TRUE),
c(as.Date('2016-01-
xts에서 누락 된 행의 목록을 반환하는 간단한 방법이 있습니까? 아래는 xts를 생성하며,이 예에서는 의도적으로 2 행이 누락되었습니다. 다음으로 목록이 누락 된 행이있는 경우 누락 된 행의 비율을 계산할 수 있습니다 (예 : 합계가 100 행 = 2 %이거나 행이 누락 된 2 행이 누락 됨). # load dependent packages
librar
저는 R이 처음이므로 PANICr 패키지의 getnfac 함수를 사용해야합니다. 그리고이 함수는 첫 번째 인수로 xts 개체 만 사용하는 것으로 보입니다. 그러나, 내가 약간의 독서를 겪은 후에 나는 여전히 xts 객체가 무엇인지 이해하지 못합니다. 누구든지 matrix을 xts 개체로 어떻게 변환 할 수 있는지 알려주십시오. 이하에서는 첫 번째 인수로 r
CSV 파일에서 xts를 생성하려고합니다. 출력은 간단한 벡터 즉, Date 및 Value 열은 각각 문자 및 숫자로 표시됩니다. 그러나 xts로 만들려면 출력이 의심 스럽습니다. xts의 가장 왼쪽에있는 열의 출력이 궁금합니다. > test <- read.csv("Test.csv", header = TRUE, as.is = TRUE)
> test
함수와 함께 map() 함수를 사용할 때 몇 가지 문제가 있습니다. 나는 다음과 같이 설정 일부 데이터를 가지고 : counter
counter date_time total
1 06032013 2013-06-03 16:00:00 476
2 06032013 2013-06-03 17:00:00 578
3 06032013 2013-06-03
xts 객체의 두 열을 쌍으로 비교하려고합니다. 비교가 단지 주변 놀된다 An ‘xts’ object on 2016-04-28/2017-01-01 containing:
Data: num [1:171, 1:2] 1.47 1.55 1.54 1.55 1.41 ...
- attr(*, "dimnames")=List of 2
..$ : NULL