현재 IBrokers 패키지를 사용하는 방법을 배우고 있습니다. 내가 원하는 주파수, 옵션 가격으로 주식 가격을 끌어 올 수 있지만 현재 환율을 끌어 당기고 있습니다. 을 올바르게 설정하는 방법을 모르겠다. reqHistoricalData으로 전화를 걸었다. 1 분을 기준으로 CADUSD 통화를 얻는 데 관심이 있습니다. 어떻게해야합니까? 설명서의 예제 제
IBrokers 패키지와 twsInstrument를 사용하고 있으며 가장 간단한 방법을 사용하여 오류가 발생합니다. require("IBrokers")
require("twsInstrument")
tws <- ConnectIB()
past.data<-reqHistoricalData(tws,getContract("EUR.USD"))
나에게 waiti
나는 API를 사용하여 블룸버그에서 실시간 거래 데이터를 다운로드하려고합니다. 지금까지는 입찰가/마지막 가격을 성공적으로 얻을 수 있지만 일부 교환 (캐나다 등)에서는 견적 크기가 넉넉합니다. 물론 참조 데이터 api로 로트 크기를 쿼리하고 데이터베이스의 모든 보안 또는 그와 같은 것에 대해 작성할 수 있지만 모든 시세 틱의 크기를 변환하는 것은 매초마다
그래서 내 주문 수량 (OrderCancelReplaceRequest)을 변경 (축소) 할 때마다 새 ClOrdID와 원래 ClOrdID (태그 41)를 보내야합니다. 좋아, 그럼 내가 두 번째로 수량을 변경한다고 가정 해 보겠습니다. 제가 보내야 할 원래의 ClOrdID (태그 41)가 맨 처음이나 이전 것입니까?
특정 "거래"("신호"로 표시)가 각각의 당첨 또는 손실을 표시함으로써 이익 또는 손실을 초래했는지 여부를 판단 할 수 있어야합니다. 내가 파이썬이 높고 낮은 목록의 다음 위치합니다 (signal 또는 엔트리 포인트 또는 날짜 + 1) (목록 확인해야 : close을 highs 및 lows이있을 것이다 같은 값의 숫자)를 입력 신호보다 약간의 지점에서 2.
데이터베이스에는 주식 (주식) 및 옵션 용 테이블의 두 가지 테이블이 있습니다. 이들은 서로 다른 정보를 가지고 있기 때문에 별도의 테이블입니다. 예를 들어 stocks 테이블에는 티커 기호 열과 (기본) 교환 열이 있습니다. 옵션 테이블에는 시세 기호 열, 주식 테이블을 가리키는 FK 열, 시세 가격 열, 만료 날짜 열 및 오른쪽 (Put/call) 열이
첫 번째 거래 시스템을 설계하려고하고 있는데, 모든 FIX 개념이 포함 된 올바른 Order 오브젝트를 설계하는 데 어려움을 겪고 있습니다. 숙련 된 사람들이 몇 가지 아이디어를 내놓을 수 있는지 궁금합니다. 간단한 Order 클래스를 만들었습니다. 그러나 NewOrderSingle (FIX)이 생성되면 ClOrdId이 필요합니다. 그런 다음이 주문을 취소
트위터에서 트렌드 추적기에 사용할 앱을 개발 중입니다. 앱이 열리고 트위터에서 인기 급상승하고있는 항목을 표시 한 다음 인기 급상승중인 단어를 클릭하면 그 내용에 대한 이야기가 나옵니다. 트렌드 트래커라고 생각합니다. 이 작업을 수행 할 수있는 오픈 소스 코드 또는이 작업을 수행하는 데 도움이되는 라이브러리가 있는지 알고 싶습니다. 감사
내 요청에 일부 사용자 데이터를 저장하는 방법이 있다면 궁금합니다. 예를 들어, 나는 3 가지 다른 명령을 내리기 위해 몇 가지 요청을 보내고있다. 그것들은 같은 심볼을위한 것일 수도 있지만, 순서에 따라 나는 다른 유형의 데이터를 얻게 될 것입니다. 나가는 메시지 요청에 주문 ID를 저장하고 돌아 오는 길에 나에게 돌아 오는 방법이 있습니까? reques