xts

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주가를 포착하고 월별 수익을 계산하는 코드가 있습니다. 계산에 사용 된 가격이 월말에 발생하지 않은 경우 마지막 반품을 취소하고 싶습니다. 예를 들어 아래 코드를 실행하면 2014-06-13까지 가격이 반환됩니다. 그리고 monthlyReturn 함수는 전체 월이 없었더라도 6 월의 수익을 계산합니다. monthlyReturn이 전체 개월간의 수익 만 계산

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xts 하위 집합 분기 데이터

xts 개체 내에 보관 된 분기 데이터 범위를 부분 집합으로 만들려고합니다. 나는 설명서를 말한다 페이지의 "XTS 현재 시간 기반 클래스의 기반으로 색인을위한 기능을 제공합니다. 이러한 yearqtr 포함" 데이터의 범위를 생산 할 나는 다음을 시도하지만 있지만 내가 요청한 날짜들. a = as.xts(ts(rnorm(20), start=c(1980,1)

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R - xts 객체의 모든 열에 대한 요약 통계를 데이터 프레임으로 직접 또는 처음으로 추출

24 시간 동안 여러 매개 변수가 포함 된 xts 객체가 있습니다 (매분 측정). 시간을 기준으로 '아침', '오후', '저녁'및 '밤'과 같은 4 가지 '시간대'옵션으로 열 그룹을 추가했습니다. 전체 기간 및 시간 ('tod')에 대한 열 (매개 변수)의 평균값과 표준 편차를 추출하고 싶습니다. 먼저 xts 개체를 데이터 프레임으로 변환하려고했지만 숫자

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회귀 분석을 수행 한 후 적합한 데이터에 대해 xts 형식을 보존하려면 어떻게해야합니까?

나는 장착 데이터 > inputfit <- lm(y_t ~ y_tminus1 + cpi_t + cpi_tminus1 + m1_t + m1_tminus1 + ip_t + ip_tminus1, data = RegData) > class(RegData) [1] "xts" "zoo" class(fitted(

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일일 레벨 데이터를 주간 레벨로 집계 R

다음 재현 가능한 샘플 데이터와 비슷한 거대한 데이터 세트가 있습니다. Interval value 1 2012-06-10 552 2 2012-06-11 4850 3 2012-06-12 4642 4 2012-06-13 4132 5 2012-06-14 4190 6 2012-06-15 4186 7 2012-06-16 1139 8 2012-06-17

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XTS 대체 오류 NextMethod (.Generic) : 대체 할 항목 수

XTS 개체가 있는데 특정 날짜의 데이터를 새 집합으로 바꾸려고합니다. 나는 그들이 동일하고 누락 된 데이터가 아님에도 불구하고 대체 길이에 관한 문제를 계속 다루고있다. 어떤 아이디어? 나는 내 문제를 보여주기 위해 더미 예제를 만들어 : 경고가 아닌 오류의 R> test1 = xts(cbind(trade_level = 1, t2 = 3),order.by

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XTS로 바인딩합니다. 인덱스 날짜별로 정렬하지 않고 스택하는 방법

나는 ticker info를 사용하여 XTS 객체를 생성하는 quantmod를 사용하고 있으며, 코드를 처리하기 위해 서로 위에 XTS 문서를 컴파일/스택하려고합니다. rbind에서 (deparse.level, ...) : x <- xts(1:10, Sys.Date()+1:10) x [,1] 2014-07-10 1 2014-07-11 2

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XTS를 사용하는 chartSeries에서 점과 기술 지표를 동시에 그릴 수 없습니다.

편집 : 원하는 경우 작은 예제를 조작하여 재현 할 수 있습니다. 은 내가 > theBars Open High Low Close 2014-06-17 01:42:26 13835 13836 13835 13836 2014-06-17 01:42:59 13836 13838 13835 13837 2014-06-17 01:43:21 13837 13

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일부 목록은 XTS 객체 부분 집합의 명확한 사례가 여기에 큰 포스트있다

객체 : 그러나 Return data subset time frames within another timeframes? 가, 나는 XTS 객체의 목록을하고 난 하여이 목록의 각 구성 요소 서브 세트를 찾고 있어요 지정된 날짜 이후에 모든 관측을 수집합니다. 따라서 다음과 같이 목록의 각 xts 개체에 대해 : my_xts["2011/"] 감사합니다.

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상관 오류 : 'x'는 숫자 여야합니다.

dataset과 같은 많은 종가가 포함 된 XTS 데이터 세트가 있습니다. 그런 다음 반환 값이 cor()을 통해 상관 관계가 있는지 확인하려고했지만 오류 메시지가 나타납니다 : Error in cor(RETS) : 'x' must be numeric. 여기 RETS <- CalculateReturns(dataset, method= c("log")) # C