이것은 간단한 질문이지만 올바른 답변을 얻지 못했습니다. 우연히 경우 > A
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2014-12-23 NA
2014-12-24 NA
2014-12-25 NA
2014-12-26 1
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2014-12-28 NA
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2014-12-30 NA
2014-12-31 0
2015-01-01 NA
다음 R 코드가 예기치 않은 출력을 반환하여 XTS를 필터링 할 때 : times = c("2014-12-01 15:59:00", "2014-12-01 16:00:00", "2014-12-01 16:01:00")
values = c(64.23, 64.43, 64.31)
tim <- as.POSIXct(c("2014-12-01 15:59:00", "201
나는 5 분 간격에서 4 시간 간격으로 이동하려고합니다. POSIXct 또는 zoo/xts 개체가 정상적으로 작동합니다. 그러나 여름철 또는 겨울 이후 매일 같은 시간 동안 4 시간 간격을 만들 수는 없지만 정확 하긴하지만 내 색인을 변경합니다. 이것은 내가 무엇을 시도했다입니다 : Sys.setenv(TZ="Europe/Paris") # to reprod
저는 간단하고 긴 bollinger 전략을 quantstrat (아래 재현 가능한 예제)에서 구현했습니다. 코드는 제대로 실행되지만 이제는 sigThreshold 값 (예 : 0.3 및 0.7)을 최적화하려고합니다. apply.paramset 기능은 ... 내가 해석하는 방법을 모르는 result.137, result.138): attempt to sele
나는 quantmod에서 공개 및 마감 가격을 통해 뮤추얼 펀드 실적 데이터를 수집하려고합니다. 나는 5000 개의 펀드리스트를 긁어 냈다. 그리고 각 펀드마다 하나의 공개적이고 가까운 가격을 매기려고 노력하고있다. xt 개체를 getSymbols()에 의해 호출하는 것이 어려워지며 환경에 보이지 않게 호출됩니다. 객체는 티커 이름으로 저장되기 때문에 티커
5 개의 XTS 개체가 있습니다. 개별 변수를 포함하는 각 변수는 (주식, 채권, 헤지 펀드 등 다양한 자산 클래스를 반환합니다.) 제가 겪고있는 문제는 각 오브젝트의 날짜 순서가 정확하지 않다는 것입니다. 일부 개체의 일부 날짜가 누락되었습니다. 일반적으로 데이터는 2004 년 7 월부터 2014 년 12 월까지 매일이지만 XTS 채권 수익에 XTS 오브
내 욕망은 다음 xts 객체의 모든 숫자로 숫자로 변환하는 것입니다. 이 가능했던 경우 Morover는 대체 NA는 동일한 열 library(xts)
x <- structure(c("1176.67", "1175.37", "1196.10", "1182.90", "1200.30",
"1183.20", "170.0674", "170.0586", NA, "17
나는 불규칙한 시계에서 정확한 시간을 기준으로 구간을 서브 세트하려고합니다. 데이터는 3 초마다 측정 된 CO2 농도입니다. 장비가 로거에 연결될 때마다 약간의 간격이 있습니다. 내가해야하는 것은 한 달에 24 시간 동안 00:00:24 ~ 00:00:57 및 00:01:24 ~ 00:01:57과 같이 간격을 설정하는 것입니다. 나는 timeseries를
xtsExtra를 사용하여 여러 시간 계열 플롯의 색상을 조정하는 데 문제가 있습니다.가 require("xtsExtra")
n <- 50
data <- replicate(2, rnorm(n))
my.ts <- as.xts(ts(data, start=Sys.Date()-n, end=Sys.Date()))
plot.zoo(my.ts, col =